Projekty finansowane przez NCN

Bayesowskie dynamiczne modele mieszane: Zastosowanie w badaniu zmiennych w czasie determinant cen surowców

Konkurs: OPUS 23 , panel: HS4

Kierownik: dr Krzysztof Michał Drachal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Powiązania rynków finansowych w okresie wysokiej niepewności.

Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

Kierownik: dr Karol Michał Szafranek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Integracja europejskich rynków energii elektrycznej w kontekście polityki energetycznej

Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

Kierownik: Magdalena Sikorska-Pastuszka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Modelowanie dynamiki i prognozowanie śróddziennego wolumenu obrotów na wybranych rynkach finansowych z wykorzystaniem ni...

Konkurs: SONATA 16 , panel: HS4

Kierownik: dr Roman Paweł Huptas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii i Finansów

Dynamika gazu ziemnego w kontekście transformacji sektora energetycznego

Konkurs: OPUS 20 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Hybrydowe podejście do modelowania wzrostu gospodarczego w oparciu o dane liczbowe i wiedzę ekspercką

Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Agnieszka Jastrzębska

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Krótkookresowe prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego

Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS4

Kierownik: dr Katarzyna Maciejowska

Politechnika Wrocławska

Zawartość predykcyjna modeli kursu równowagi.

Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Michał Jacek Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Łączenie eksploracji tekstów i modelowania wielowymiarowych szeregów czasowych

Konkurs: BEETHOVEN 3 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Anna Staszewska-Bystrova

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Modelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych

Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych

Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

Kierownik: Adam Chudziak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych. Metody wspomagające zarządzanie ry...

Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Maciej Kostrzewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Metody wnioskowania statystycznego o ścieżkach prognoz i funkcjach reakcji na impulsy z modeli szeregów czasowych

Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS4

Kierownik: dr Anna Staszewska-Bystrova

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Sekwencyjne metody Monte Carlo - modyfikacje i zastosowanie do modelowania procesów stochastycznych

Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

Kierownik: dr Katarzyna Brzozowska-Rup

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych

Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Witold Orzeszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Mikrostruktura międzybankowego kasowego rynku walutowego

Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

Kierownik: dr Katarzyna Bień-Barkowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Procedury symulacyjne w prognozowaniu cyklu koniunkturalnego za pomocą modeli progowych

Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

Kierownik: prof. Tadeusz Kufel

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Determinanty zmian w poziomie i strukturze bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012.

Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

Kierownik: dr Michał Pilc

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

Kierownik: dr Łukasz Kwiatkowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania