Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
2011/01/N/HS4/03105
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
- ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
PRELUDIUM 1 – ogłoszony 2011-03-15
- Przyznana kwota
- 41 615 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2011-12-06
- Zakończenie projektu
- 2013-06-05
- Planowany czas trwania projektu
- 18 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- GAUSS 12 (Mathematical and Statistical System). Za kwotę 2 700 PLN
- Microsoft Office 2010 Professional. Za kwotę 2 000 PLN
- Norton 360 PL Box 5.0 1user 3PC (oprogramowanie). Za kwotę 210 PLN
- Notebook DELL Latitude E6520 i7-2760QM/4GB/500GB/W7P/podstawka/mysz/pad. Za kwotę 6 864 PLN
- Word-to-LateX Home&Academic (oprogramowanie). Za kwotę 437 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (1)
-
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
- Autorzy:
- Łukasz Kwiatkowski
- Czasopismo:
- Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2011, tom: 3, strony: 187-219), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
Publikacje książkowe (1)
-
-
- Autorzy:
- Łukasz Kwiatkowski
- Książka:
- Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych (rok: 2013, tom: -, strony: 373), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
- Status:
- Opublikowana