Projekty finansowane przez NCN
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
2011/01/N/HS4/03105
Słowa kluczowe:
modele zmienności stochastycznej przełączanie Markowa analiza ryzyka rynkowego wnioskowanie bayesowskie analiza szeregów czasowych
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
- ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15
Przyznana kwota: 41 615 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06
Zakończenie projektu: 2013-06-05
Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Word-to-LateX Home&Academic (oprogramowanie). Za kwotę 437 PLN
- GAUSS 12 (Mathematical and Statistical System). Za kwotę 2 700 PLN
- Microsoft Office 2010 Professional. Za kwotę 2 000 PLN
- Norton 360 PL Box 5.0 1user 3PC (oprogramowanie). Za kwotę 210 PLN
- Notebook DELL Latitude E6520 i7-2760QM/4GB/500GB/W7P/podstawka/mysz/pad. Za kwotę 6 864 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (1)
- Publikacje książkowe (1)
- Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock MarketAutorzy:Łukasz KwiatkowskiCzasopismo:Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2011, tom: 3, strony: 187-219), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Lodz BranchStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- -Autorzy:Łukasz KwiatkowskiKsiążka:Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych (rok: 2013, tom: -, strony: 373), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieStatus:Opublikowana