Sekwencyjne metody Monte Carlo - modyfikacje i zastosowanie do modelowania procesów stochastycznych
2013/11/D/HS4/04014
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach
- ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
woj. świętokrzyskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
SONATA 6 – ogłoszony 2013-09-16
- Przyznana kwota
- 104 000 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2014-07-22
- Zakończenie projektu
- 2018-11-21
- Planowany czas trwania projektu
- 52 miesiące (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (1)
-
A New Approach to the Construction of the APF Algorithm by Applying the Pearson Curves Technique
- Autorzy:
- Katarzyna Brzozowska-Rup, Antoni Leon Dawidowicz
- Czasopismo:
- Applied Mathematics & Information Sciences, An International Journal (rok: 2016, tom: 10, No. 3, strony: 833-840), Wydawca: Natural Sciences Publishing, USA LLC
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.18576/amis/100303 – link do publikacji
Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
-
Estimating the parameters of the Heston model from stock data using parallel multilevel SMC
- Autorzy:
- Katarzyna Brzozowska-Rup
- Konferencja:
- EMS-2017, European Meeting of Statisticians Helsinki (rok: 2017, strony: 44), Wydawca: Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, Book of Abstracts
- Data:
- konferencja 24-28 July
- Status:
- Opublikowana
-
Fitting a Heston stochastic volatility model to the option quotes on the Warsaw stock exchange
- Autorzy:
- Katarzyna Brzozowska-Rup, Antoni Leon Dawidowicz
- Konferencja:
- 10th International Conference on Computing and Financial Econometrics (CFE 2016) (rok: 2016, strony: 49), Wydawca: Higher Technical School of Engineering, University of Seville, Spain
- Data:
- konferencja 9-11, December 2016
- Status:
- Opublikowana
Publikacje książkowe (2)
-
Krótkie wprowadzenie do sekwencyjnych metod Monte Carlo i ich zastosowania w problematyce filtracji,
- Autorzy:
- Katarzyna Brzozowska - Rup, Antoni Leon Dawidowicz
- Książka:
- Metody matematyczne w zastosowaniach (rok: 2015, tom: 3, strony: 21-40), Wydawca: Politechnika Gdańska
- Status:
- Opublikowana
-
Application of the CIR model for spot short interest rates modelling on the Polish market
- Autorzy:
- Katarzyna Brzozowska-Rup
- Książka:
- Cyclostationarity: Theory and Methods – IV. CSTA 2017. Applied Condition Monitoring, (rok: 2020, tom: 16, strony: 185-203), Wydawca: Springer, Cham
- Status:
- Opublikowana