Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sekwencyjne metody Monte Carlo - modyfikacje i zastosowanie do modelowania procesów stochastycznych

2013/11/D/HS4/04014

Słowa kluczowe:

procesy stochastyczne sekwencyjne metody Monte Carlo stochastyczne równania różniczkowe finansowe szeregi czasowe programowanie równoległe

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach
  • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

woj. świętokrzyskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Brzozowska-Rup 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 104 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Zakończenie projektu: 2018-11-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (2)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  • Publikacje książkowe (2)
  1. A New Approach to the Construction of the APF Algorithm by Applying the Pearson Curves Technique IF: 1,232
    Autorzy:
    Katarzyna Brzozowska-Rup, Antoni Leon Dawidowicz
    Czasopismo:
    Applied Mathematics & Information Sciences, An International Journal (rok: 2016, tom: 10, No. 3, strony: 833-840), Wydawca: Natural Sciences Publishing, USA LLC
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.18576/amis/100303 - link do publikacji
  2. SEKWENCYJNA METODA MONTE CARLO I JEJ ZASTOSOWANIE DO MODELOWANIA ZMIENNOŚCI INFLACJI W POLSCE
    Autorzy:
    Katarzyna Brzozowska
    Czasopismo:
    Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
    Status:
    Złożona
  1. Estimating the parameters of the Heston model from stock data using parallel multilevel SMC
    Autorzy:
    Katarzyna Brzozowska-Rup
    Konferencja:
    EMS-2017, European Meeting of Statisticians Helsinki (rok: 2017, ), Wydawca: Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, Book of Abstracts
    Data:
    konferencja 24-28 July
    Status:
    Opublikowana
  2. Fitting a Heston stochastic volatility model to the option quotes on the Warsaw stock exchange
    Autorzy:
    Katarzyna Brzozowska-Rup, Antoni Leon Dawidowicz
    Konferencja:
    10th International Conference on Computing and Financial Econometrics (CFE 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Higher Technical School of Engineering, University of Seville, Spain
    Data:
    konferencja 9-11, December 2016
    Status:
    Opublikowana
  1. Krótkie wprowadzenie do sekwencyjnych metod Monte Carlo i ich zastosowania w problematyce filtracji,
    Autorzy:
    Katarzyna Brzozowska - Rup, Antoni Leon Dawidowicz
    Książka:
    Metody matematyczne w zastosowaniach (rok: 2015, tom: 3, strony: 21-40), Wydawca: Politechnika Gdańska
    Status:
    Opublikowana
  2. Application of the CIR model for spot short interest rates modelling on the Polish market
    Autorzy:
    Katarzyna Brzozowska-Rup
    Książka:
    Cyclostationarity: Theory and Methods – IV. CSTA 2017. Applied Condition Monitoring, (rok: 2020, tom: 16, strony: 185-203), Wydawca: Springer, Cham
    Status:
    Opublikowana