Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych
2016/23/N/HS4/01897
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
PRELUDIUM 12 – ogłoszony 2016-09-15
- Przyznana kwota
- 94 400 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2017-09-14
- Zakończenie projektu
- 2020-09-13
- Planowany czas trwania projektu
- 36 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Opis projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Laptop. Za kwotę 14 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (1)
-
Predictability of stock returns using neural networks: elusive in the long term
- Autorzy:
- Adam Chudziak
- Status:
- Przyjęta do publikacji
Publikacje książkowe (1)
-
Artificial Neural Networks in stock market forecasting – remarks on the current research landscape
- Autorzy:
- Adam Chudziak, Jarosław Chudziak
- Książka:
- Prace naukowe Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tom 2 (rok: 2021, tom: 2, strony: 20-33), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
- Status:
- Opublikowana