Projekty finansowane przez NCN
Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych
2016/23/N/HS4/01897
Słowa kluczowe:
szeregi czasowe sieci neuronowe rynki efektywne
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
woj. mazowieckie
Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15
Przyznana kwota: 94 400 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-09-14
Zakończenie projektu: 2020-09-13
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Laptop. Za kwotę 14 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (1)
- Publikacje książkowe (1)
- Predictability of stock returns using neural networks: elusive in the long termAutorzy:Adam ChudziakCzasopismo:Expert Systems with Applications (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: ElsevierStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:brak - link do publikacji
- Artificial Neural Networks in stock market forecasting – remarks on the current research landscapeAutorzy:Adam Chudziak, Jarosław ChudziakKsiążka:Prace naukowe Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tom 2 (rok: 2021, tom: 2, strony: 20-33), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki WarszawskiejStatus:Opublikowana