Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych. Metody wspomagające zarządzanie ryzykiem

2016/23/B/HS4/03018

Słowa kluczowe:

rynki towarowe skoki grupowanie się skoków procesy dyfuzji ze skokami stochastyczna zmienność wnioskowanie bayesowskie MCMC nieparametryczne podejście szeregi czasowe prognozowanie zarządzanie ryzykiem

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Kostrzewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 194 105 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-03

Zakończenie projektu: 2021-02-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Komputer przenośny (2 szt.). Za kwotę 24 000 PLN
  2. Komputer przenośny (konferencyjny).
  3. Oprogramowanie: Mathematica (1 licencja). Za kwotę 7 500 PLN
  4. Scientific WorkPlace v.6.0.
  5. Oprogramowanie: Matlab z dodatkami (Parallel, Statistics, Optimization, Global optimization, Econometrics) (1 licencja). Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (3)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  1. The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices.
    Autorzy:
    Maciej Kostrzewski
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2019, tom: no 2, strony: 107-131), Wydawca: Oddział PAN w Łodzi
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.24425/cejeme.2019.129774 - link do publikacji
  2. Probabilistic electricity price forecasting with Bayesian stochastic volatility models IF: 4,963
    Autorzy:
    Maciej Kostrzewski, Jadwiga Kostrzewska
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2019, tom: 80, strony: 610-620), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2019.02.004 - link do publikacji
  3. The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices IF: 2,702
    Autorzy:
    Maciej Kostrzewski, Jadwiga Kostrzewska
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2021, tom: 14, 336, strony: 44578), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en14020336 - link do publikacji
  1. Forecasting upward and downward jumps in Nord Pool electricity prices by means of the generalised ordered logistic regression
    Autorzy:
    Jadwiga Kostrzewska, Maciej Kostrzewski
    Konferencja:
    The 14th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
    Data:
    konferencja 11-14 maja 2020 (przeniesiona na 10-13 maja 2021 ze względu na warunki epidemiczne)
    Status:
    Opublikowana
  2. The logistic regression in predicting spike occurrences in electricity prices
    Autorzy:
    Jadwiga Kostrzewska, Maciej Kostrzewski
    Konferencja:
    The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2018, ), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
    Data:
    konferencja 8-11 maja 2018
    Status:
    Opublikowana