Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych. Metody wspomagające zarządzanie ryzykiem

2016/23/B/HS4/03018

Słowa kluczowe:

rynki towarowe skoki grupowanie się skoków procesy dyfuzji ze skokami stochastyczna zmienność wnioskowanie bayesowskie MCMC nieparametryczne podejście szeregi czasowe prognozowanie zarządzanie ryzykiem

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Kostrzewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 194 105 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-03

Zakończenie projektu: 2021-02-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Oprogramowanie: Matlab z dodatkami (Parallel, Statistics, Optimization, Global optimization, Econometrics) (1 licencja). Za kwotę 10 000 PLN
  2. Komputer przenośny (konferencyjny).
  3. Scientific WorkPlace v.6.0.
  4. Komputer przenośny (2 szt.). Za kwotę 24 000 PLN
  5. Oprogramowanie: Mathematica (1 licencja). Za kwotę 7 500 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (3)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  1. The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices.
    Autorzy:
    Maciej Kostrzewski
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2019, tom: no 2, strony: 107-131), Wydawca: Oddział PAN w Łodzi
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.24425/cejeme.2019.129774 - link do publikacji
  2. The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices IF: 2,702
    Autorzy:
    Maciej Kostrzewski, Jadwiga Kostrzewska
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2021, tom: 14, 336, strony: 44578), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en14020336 - link do publikacji
  3. Probabilistic electricity price forecasting with Bayesian stochastic volatility models IF: 4,963
    Autorzy:
    Maciej Kostrzewski, Jadwiga Kostrzewska
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2019, tom: 80, strony: 610-620), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2019.02.004 - link do publikacji
  1. Forecasting upward and downward jumps in Nord Pool electricity prices by means of the generalised ordered logistic regression
    Autorzy:
    Jadwiga Kostrzewska, Maciej Kostrzewski
    Konferencja:
    The 14th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
    Data:
    konferencja 11-14 maja 2020 (przeniesiona na 10-13 maja 2021 ze względu na warunki epidemiczne)
    Status:
    Opublikowana
  2. The logistic regression in predicting spike occurrences in electricity prices
    Autorzy:
    Jadwiga Kostrzewska, Maciej Kostrzewski
    Konferencja:
    The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2018, ), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
    Data:
    konferencja 8-11 maja 2018
    Status:
    Opublikowana