Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych. Metody wspomagające zarządzanie ryzykiem
2016/23/B/HS4/03018
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
woj. małopolskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
OPUS 12 – ogłoszony 2016-09-15
- Przyznana kwota
- 194 105 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2017-08-03
- Zakończenie projektu
- 2021-02-02
- Planowany czas trwania projektu
- 42 miesiące (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Opis projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Komputer przenośny (2 szt.). Za kwotę 24 000 PLN
- Komputer przenośny (konferencyjny).
- Oprogramowanie: Mathematica (1 licencja). Za kwotę 7 500 PLN
- Oprogramowanie: Matlab z dodatkami (Parallel, Statistics, Optimization, Global optimization, Econometrics) (1 licencja). Za kwotę 10 000 PLN
- Scientific WorkPlace v.6.0.
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (3)
-
The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices.
- Autorzy:
- Maciej Kostrzewski
- Czasopismo:
- Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2019, tom: no 2, strony: 107-131), Wydawca: Oddział PAN w Łodzi
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.24425/cejeme.2019.129774 – link do publikacji
-
Probabilistic electricity price forecasting with Bayesian stochastic volatility models
- Autorzy:
- Maciej Kostrzewski, Jadwiga Kostrzewska
- Czasopismo:
- Energy Economics (rok: 2019, tom: 80, strony: 610-620), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.eneco.2019.02.004 – link do publikacji
-
The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices
- Autorzy:
- Maciej Kostrzewski, Jadwiga Kostrzewska
- Czasopismo:
- Energies (rok: 2021, tom: 14, 336, strony: 46039), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.3390/en14020336 – link do publikacji
Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
-
Forecasting upward and downward jumps in Nord Pool electricity prices by means of the generalised ordered logistic regression
- Autorzy:
- Jadwiga Kostrzewska, Maciej Kostrzewski
- Konferencja:
- The 14th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2020, strony: 69-77), Wydawca: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
- Data:
- konferencja 11-14 maja 2020 (przeniesiona na 10-13 maja 2021 ze względu na warunki epidemiczne)
- Status:
- Opublikowana
-
The logistic regression in predicting spike occurrences in electricity prices
- Autorzy:
- Jadwiga Kostrzewska, Maciej Kostrzewski
- Konferencja:
- The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2018, strony: 219-228), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
- Data:
- konferencja 8-11 maja 2018
- Status:
- Opublikowana