Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych

2017/25/B/HS4/00156

Słowa kluczowe:

rynki surowców modele szeregów czasowych prognozowanie

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Rubaszek 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 349 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-01

Zakończenie projektu: 2022-01-09

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Komputer przenośny klasy stacji roboczej. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (7)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  1. Forecasting Commodity Prices: Looking for a Benchmark
    Autorzy:
    Marek Kwas; Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    Forecasting (rok: 2021, tom: 3, strony: 447-459), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/forecast3020027 - link do publikacji
  2. Forecasting crude oil prices with DSGE models
    Autorzy:
    Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2021, tom: 37, strony: 531-546), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2020.07.004 - link do publikacji
  3. The role of underground storage in the dynamics of the US natural gas market: A threshold model analysis
    Autorzy:
    Michał Rubaszek, Gazi Salah Uddin
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2020, tom: 87, strony: Article 104713, s.1-9), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2020.104713 - link do publikacji
  4. Common factors and the dynamics of cereal prices. A forecasting perspective
    Autorzy:
    Alessia Paccagnini, Marek Kwas, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    Journal of Commodity Markets (rok: 2022, tom: In Press, strony: 100240), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jcomm.2021.100240 - link do publikacji
  5. Common factors and the dynamics of industrial metal prices. A forecasting perspective
    Autorzy:
    Marek Kwas, Alessia Paccagnini, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2021, tom: 74, strony: 102319), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2021.102319 - link do publikacji
  6. Mean-reversion, non-linearities and the dynamics of industrial metal prices. A forecasting perspective
    Autorzy:
    Michal Rubaszek, Zuzanna Karolak, Marek Kwas
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2020, tom: 65, strony: Article 101538, s. 1-8), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2019.101538 - link do publikacji
  7. The role of the threshold effect for the dynamics of futures and spot prices of energy commodities
    Autorzy:
    Michał Rubaszek, Zuzanna Karolak, Marek Kwas and Gazi Salah Uddin
    Czasopismo:
    Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (rok: 2020, tom: 24, strony: Article 2019-0068, s. 1-20), Wydawca: De Greuter
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1515/snde-2019-0068 - link do publikacji
  1. A note on the accuracy of commodity prices forecasts based on futures contracts
    Autorzy:
    Marek Kwas i Michał Rubaszek
    Konferencja:
    The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2019, ), Wydawca: C.H. Beck
    Data:
    konferencja 13-16 maja 2019
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy