Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych

2013/11/B/HS4/00578

Słowa kluczowe:

nieliniowe szeregi czasowe testy nieliniowości statystyka nieparametryczna nieliniowa przyczynowość bootstrap symulacje Monte Carlo

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Witold Orzeszko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 104 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (4)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Wybrane aspekty nieparametrycznego prognozowania nieliniowych szeregów czasowych
    Autorzy:
    Witold Orzeszko
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny , Wydawca: WDN PAN
    Status:
    Przyjęta do publikacji
  2. Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDS
    Autorzy:
    Witold Orzeszko
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2014, tom: 61 (4), strony: 335-361), Wydawca: WDN PAN
    Status:
    Opublikowana
  3. Nonlinear Granger Causality between Grains and Livestock IF: 0,706
    Autorzy:
    Piotr Fiszeder, Witold Orzeszko
    Czasopismo:
    Agricultural Economics. Zemĕdĕlská Ekonomika (rok: 2018, tom: 64 (7), strony: 328-336), Wydawca: The Czech Academy of Agricultural Sciences
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.17221/376/2016-AGRICECON - link do publikacji
  4. Nonparametric Testing for Serial Independence Using the NRL Statistic IF: 0,501
    Autorzy:
    Witold Orzeszko
    Czasopismo:
    Communications in Statistics - Simulation and Computation (rok: 2017, tom: 46 (7), strony: 5151-5165), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/03610918.2016.1146760 - link do publikacji
  1. -
    Autorzy:
    Witold Orzeszko
    Książka:
    Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych (rok: 2016, tom: -, strony: 1-564), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
    Status:
    Opublikowana