Projekty finansowane przez NCN
Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych
2013/11/B/HS4/00578
Słowa kluczowe:
nieliniowe szeregi czasowe testy nieliniowości statystyka nieparametryczna nieliniowa przyczynowość bootstrap symulacje Monte Carlo
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
woj. kujawsko-pomorskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej):
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16
Przyznana kwota: 104 650 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06
Zakończenie projektu: 2017-08-05
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Komputer stacjonarny z monitorem i drukarką oraz specjalistycznym oprogramowaniem.. Za kwotę 19 500 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (4)
- Publikacje książkowe (1)
- Nonlinear Granger Causality between Grains and LivestockAutorzy:Piotr Fiszeder, Witold OrzeszkoCzasopismo:Agricultural Economics. Zemĕdĕlská Ekonomika (rok: 2018, tom: 64 (7), strony: 328-336), Wydawca: The Czech Academy of Agricultural SciencesStatus:OpublikowanaDoi:10.17221/376/2016-AGRICECON - link do publikacji
- Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDSAutorzy:Witold OrzeszkoCzasopismo:Przegląd Statystyczny (rok: 2014, tom: 61 (4), strony: 335-361), Wydawca: WDN PANStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Wybrane aspekty nieparametrycznego prognozowania nieliniowych szeregów czasowychAutorzy:Witold OrzeszkoCzasopismo:Przegląd Statystyczny , Wydawca: WDN PANStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:brak - link do publikacji
- Nonparametric Testing for Serial Independence Using the NRL StatisticAutorzy:Witold OrzeszkoCzasopismo:Communications in Statistics - Simulation and Computation (rok: 2017, tom: 46 (7), strony: 5151-5165), Wydawca: Taylor & FrancisStatus:OpublikowanaDoi:10.1080/03610918.2016.1146760 - link do publikacji
- -Autorzy:Witold OrzeszkoKsiążka:Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych (rok: 2016, tom: -, strony: 1-564), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja KopernikaStatus:Opublikowana