Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Premia za ryzyko na międzynarodowych rynkach obligacji skarbowych

2015/19/B/HS4/00378

Słowa kluczowe:

obligacje skarbowe wycena aktywów przekrojowa analiza stóp zwrotu międzynarodowe rynki finansowe

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Zaremba 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 244 721 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-09

Zakończenie projektu: 2020-12-08

Planowany czas trwania projektu: 54 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (12)
  1. The cross section of international government bond returns
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Anna Czapkiewicz
    Czasopismo:
    Economic Modelling (rok: 2017, tom: 66, strony: 171-183), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.econmod.2017.06.011 - link do publikacji
  2. The sources of momentum in international government bond returns
    Autorzy:
    Adam Zaremba, George Kambouris
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2019, tom: 51 (8), strony: 848-857), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/00036846.2018.1524132 - link do publikacji
  3. Cross-sectional return seasonalities in international government bond returns
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2019, tom: 89, strony: 80-94), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2018.11.004 - link do publikacji
  4. Spillover and Risk Transmission in the Components of the Term Structure of Eurozone Yield Curve
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Yasir Riaz, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2021, tom: 53(18), strony: 2141-2157), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/00036846.2020.1856322 - link do publikacji
  5. Term Spreads and the COVID-19 Pandemic: Evidence from International Sovereign Bond M arkets
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Renatas Kizys§, David Y. Aharon, Zaghum Umar
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2021, tom: N/A, strony: N/A), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2021.102042 - link do publikacji
  6. Two centuries of global financial market integration: Equities, government bonds, treasury bills, and currencies
    Autorzy:
    Adam Zaremba, George D. Kambouris, Andreas Karathanasopoulos
    Czasopismo:
    Economics Letters (rok: 2019, tom: 182, strony: 26-29), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.econlet.2019.05.043 - link do publikacji
  7. Volatility in International Sovereign Bond Markets: The Role of Government Policy Responses to the COVID-19 Pandemic
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Renatas Kizys §, David Y. Aharon
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2021, tom: N/A, strony: N/A), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2021.102011 - link do publikacji
  8. Limits to arbitrage, investor sentiment, and factor returns in international government bond markets
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Jan Jakub Szczygielski
    Czasopismo:
    Economic Research (rok: 2019, tom: 32(1), strony: 1727-1741), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/1331677X.2019.1638286 - link do publikacji
  9. Seasonality in government bond returns and factor premia
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Tomasz Schabek
    Czasopismo:
    Research in International Business and Finance (rok: 2017, tom: 41, strony: 292-302), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ribaf.2017.04.036 - link do publikacji
  10. Performance persistence of government bond factor premia
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Finance Research Letters, (rok: 2017, tom: 22, strony: 182-189), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2016.12.022 - link do publikacji
  11. Return seasonalities in government bonds and macroeconomic risk
    Autorzy:
    Mateusz Mikutowski, Andreas Karathanasopoulos, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Economics Letters (rok: 2019, tom: 176, strony: 114-116), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.econlet.2019.01.012 - link do publikacji
  12. Short-term momentum (almost) everywhere
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Huaigang Long, Andreas Karathanasopoulos
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (rok: 2019, tom: 63 (101140), strony: 45309), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2019.101140 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy