Wyszukiwarka projektów

• Słowa kluczowe: GARCH model ×

Zmień kryteria wyszukiwania ↓

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

1. 1. Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji

   Kierownik: dr Roman Paweł Huptas

   UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania

   Konkurs: PRELUDIUM 1, panel: HS4

2. 2. Modelowanie i prognozowanie zmienności - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych

   Kierownik: dr hab. Piotr Grzegorz Fiszeder

   Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

   Konkurs: OPUS 3, panel: HS4

3. 3. Wycena programów opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku oraz badanie wpływu programu motywacyjnego na kurs …

   Kierownik: dr Michał Kazimierz Łukowski

   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

   Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: HS4

4. 4. Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne.

   Kierownik: dr hab. Wojciech Grabowski

   Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

   Konkurs: SONATA 10, panel: HS4

5. 5. Determinanty kształtowania się rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach tzw. południa strefy euro, ze szcze…

   Kierownik: Ewa Dorota Stawasz

   Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

   Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: HS4

6. 6. Wielkie odchylenia i prawdopodobieństwa ruiny dla losowych iteracji przekształceń

   Kierownik: prof. Ewa Maria Damek

   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

   Konkurs: HARMONIA 1, panel: ST1