Projects search

• Keywords: GARCH model ×

Change search criteria ↓

Search results

6 projects found matching your search criteria:

1. 1. The ACD models and Bayesian inference in the analysis of transaction data from the Polish stock market

   Principal investigator: dr Roman Paweł Huptas

   UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania

   Call: PRELUDIUM 1, Panel: HS4

2. 2. Modeling and Forecasting Volatility - Usage of Additional Information Contained in Low and High Prices

   Principal investigator: dr hab. Piotr Grzegorz Fiszeder

   Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

   Call: OPUS 3, Panel: HS4

3. 3. Pricing employee stock options in incomplete markets and analysis of the influence of the incentive scheme on the stock …

   Principal investigator: dr Michał Kazimierz Łukowski

   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

   Call: PRELUDIUM 3, Panel: HS4

4. 4. Propensity of stock markets in the Visegrad countries to external and internal instabilities.

   Principal investigator: dr hab. Wojciech Grabowski

   Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

   Call: SONATA 10, Panel: HS4

5. 5. The determinants of the 10-year government bond yields of the so-called southern euro area states, with a particular foc…

   Principal investigator: Ewa Dorota Stawasz

   Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

   Call: PRELUDIUM 9, Panel: HS4

6. 6. Large Deviations and RuinProbabilities for Multivariate Random Iterative Mappings

   Principal investigator: prof. Ewa Maria Damek

   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

   Call: HARMONIA 1, Panel: ST1