Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie i prognozowanie zmienności - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych

2012/05/B/HS4/00675

Słowa kluczowe:

Zmienność ceny minimalne i maksymalne model GARCH rozkład NIG prognozowanie

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Fiszeder 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 79 676 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-08-03

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer stacjonarny wraz z drukarką oraz specjalistycznym oprogramowaniem ekonometrycznym. Za kwotę 7 500 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (4)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil IF: 1,333
    Autorzy:
    Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
    Czasopismo:
    The International Journal of Forecasting (rok: 2016, tom: 32 (2), strony: 398–410), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2015.07.003 - link do publikacji
  2. A New Look at Variance Estimation Based on Low, High and Closing Prices Taking into Account the Drift IF: 0,585
    Autorzy:
    Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
    Czasopismo:
    Statistica Neerlandica (rok: 2013, tom: 67 (4), strony: 456-481), Wydawca: Wiley Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/stan.12017 - link do publikacji
  3. Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
    Autorzy:
    Grzegorz Perczak, Piotr Fiszeder
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2013, tom: 60 (1), strony: 39-62), Wydawca: WDN PAN
    Status:
    Opublikowana
  4. Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
    Autorzy:
    Grzegorz Perczak , Piotr Fiszeder
    Czasopismo:
    Bank i Kredyt (rok: 2014, tom: 45 (2), strony: 105-132), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Opublikowana
  1. Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts based on the GARCH Model in the Turmoil Period - Preliminary Results
    Autorzy:
    Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
    Konferencja:
    International Work-Conference on Time Series Analysis (rok: 2014, ), Wydawca: Copicentro Granada S.L
    Data:
    konferencja 25-27 czerwca
    Status:
    Opublikowana
  1. Zastosowanie rozkładu NIG w modelowaniu danych finansowych przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
    Autorzy:
    Grzegorz Perczak
    Książka:
    Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 159-178), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
    Status:
    Opublikowana