Projekty finansowane przez NCN
Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji
2011/01/N/HS4/03092
Słowa kluczowe:
modele autoregresyjnego warunkowego czasu trwania (modele ACD) dane o ultra-wysokiej częstotliwości efekty mikrostruktury rynku modele UHF-GARCH wnioskowanie bayesowskie
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
- ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15
Przyznana kwota: 62 067 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27
Zakończenie projektu: 2013-11-26
Planowany czas trwania projektu: 23 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny+monitor. Za kwotę 7 300 PLN
- Zewnętrzny, przenośny dysk twardy: WD Elements Portable 1TB.
- Oprogramowanie - program ekonometryczny "GAUSS". Za kwotę 3 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (2)
- Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
- Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock MarketAutorzy:Roman HuptasCzasopismo:Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (ISSN - 2080-0886 printed version; ISSN online - 2080-119X internet version) (rok: 2014, tom: Vol. 6 (4), strony: 237-273), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Lodz BranchStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian ApproachAutorzy:Roman HuptasCzasopismo:Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (ISSN - 2080-0886 printed version; ISSN online - 2080-119X internet version) (rok: 2016, tom: Vol. 8 (1), strony: 45311), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Lodz BranchStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Bayesian augmented ACD models in analysis of financial trade durations: evidence from the Warsaw Stock ExchangeAutorzy:Roman HuptasKonferencja:European Seminar on Bayesian Econometrics - ESOBE 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: materiał konferencyjny dostepny tylko na stronie internetowej konferencji; dotychczas brak konkretnego wydawcy; rozszerzona wersja artykułu do wyd. o zasięgu międzynarodowym w przygotowaniuData:konferencja 1-2.11.2012Status:Opublikowana