Projekty finansowane przez NCN
Metody odporne dla modeli zakresu cen - Analiza ryzyka i współbieżności na rynku kryptowalut
2021/43/B/HS4/00353
Słowa kluczowe:
Zmienność estymacja odporna modele zakresu prognozowanie analiza ryzyka kryptowaluty
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
woj.
Kierownik projektu (z jednostki realizującej):
Liczba wykonawców projektu: 4
Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15
Przyznana kwota: 366 610 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2022-07-01
Zakończenie projektu: 2025-07-17
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt w realizacji
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (5)
- Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrenciesAutorzy:Fiszeder P., Małecka M.Czasopismo:Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2022, tom: 17(4), strony: 939–967), Wydawca: Institute of Economic ResearchStatus:OpublikowanaDoi:10.24136/eq.2022.032 - link do publikacji
- Forecasting cryptocurrencies volatility using statistical and machine learning methods: A comparative studyAutorzy:Dudek G., Fiszeder P., Kobus P., Orzeszko W.Czasopismo:Applied Soft Computing (rok: 2024, tom: 151, strony: 111132), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.asoc.2023.111132 - link do publikacji
- Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrenciesAutorzy:Fiszeder P., Małecka M.Czasopismo:Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2022, tom: 17(4), strony: 939–967), Wydawca: Institute of Economic ResearchStatus:OpublikowanaDoi:10.24136/eq.2022.032 - link do publikacji
- Robust Estimation of the Range-Based GARCH Model: Forecasting Volatility, Value at Risk and Expected Shortfall of CryptocurrenciesAutorzy:Fiszeder P., Małecka M., Molnár P.Czasopismo:Economic Modelling (rok: 2024, tom: 141, strony: 106887), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.econmod.2024.106887 - link do publikacji
- Forecasting cryptocurrencies volatility using statistical and machine learning methods: A comparative studyAutorzy:Dudek G., Fiszeder P., Kobus P., Orzeszko W.Czasopismo:Applied Soft Computing (rok: 2024, tom: 151, strony: 111132), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.asoc.2023.111132 - link do publikacji