Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza asymptotycznych i niewypukłych problemów sterowania stochastycznego z zastosowaniami

2020/37/B/ST1/00463

Słowa kluczowe:

wrażliwe na ryzyko problemy sterowania problem średniego kosztu na jednostkę czasu multyplikatywne i addytywne równania Poissona niepłynne rynki rynki z tarciem nieproporcjonalne koszty za transakcje niewypukłe problemy sterowania

Deskryptory:

  • ST1_18: Teoria sterowania i optymalizacja
  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Łukasz Stettner 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 492 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-01

Zakończenie projektu: 2025-01-18

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (11)
  1. LONG-RUN IMPULSE CONTROL WITH GENERALIZED DISCOUNTING
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. (rok: 2024, tom: 62, strony: 853-876), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1137/23M1582539 - link do publikacji
  2. Discrete time risk sensitive control problem
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Systems & Control Letters (rok: 2024, tom: 186, strony: 105758), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.sysconle.2024.105758 - link do publikacji
  3. Discrete time risk sensitive portfolio optimization with proportional transaction costs
    Autorzy:
    M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Mathematical Finance (rok: 2023, tom: 33, strony: 1287-1313), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/mafi.12406 - link do publikacji
  4. Asymptotics of impulse control problem with multiplicative reward
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Appl. Math. Optim. (rok: 2023, tom: 88, strony: 24), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00245-023-10005-5 - link do publikacji
  5. Risk-sensitive optimal stopping with unbounded terminal cost function
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Electron. J. Probab. 27 (2022) (rok: 2022, tom: 27, strony: 45687), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS) and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/21-EJP736 - link do publikacji
  6. Discrete time risk sensitive portfolio optimization with proportional transaction costs
    Autorzy:
    M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Mathematical Finance (rok: 2023, tom: nie wiem, strony: nie wiem), Wydawca: Wiley
    Status:
    Złożona
  7. Risk-sensitive optimal stopping with unbounded terminal cost function
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Electron. J. Probab. 27 (2022) (rok: 2022, tom: 27, strony: 45687), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS) and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/21-EJP736 - link do publikacji
  8. Certainty equivalent control of discrete time Markov processes with the average reward functional
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Systems & Control Letters (rok: 2023, tom: 181, strony: 105627), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.sysconle.2023.105627 - link do publikacji
  9. Asymptotics of impulse control problem with multiplicative reward
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Appl. Math. Optim. (rok: 2024, tom: nie znamy, strony: nie znamy), Wydawca: Springer
    Status:
    Złożona
  10. Discrete time risk sensitive control problem
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control. Optim. (rok: 2023, tom: nie znam, strony: nie znam), Wydawca: SIAM
    Status:
    Złożona
  11. Risk-sensitive optimal stopping with unbounded terminal cost function
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Electron. J. Probab. 27 (2022) (rok: 2022, tom: 27, strony: 45687), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS) and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/21-EJP736 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy