Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zawartość predykcyjna modeli kursu równowagi.

2019/33/B/HS4/01923

Słowa kluczowe:

Modele kursu równowagi Prognozowanie Ewaluacja strategii inwestycyjnych modele wartości bieżącej ekonometria szeregów czasowych

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_13: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Jacek Rubaszek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 299 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-01

Zakończenie projektu: 2023-12-04

Planowany czas trwania projektu: 46 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (11)
  1. Are consensus FX forecasts valuable for investors?
    Autorzy:
    Michal Rubaszek, Marek Kwas, Joscha Beckmann
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2024, tom: 40, strony: 268-284), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2023.02.007 - link do publikacji
  2. The reliability of equilibrium exchange rate models: A forecasting perspective
    Autorzy:
    Michele Ca' Zorzi, Adam Cap, Andrej Mijakovic, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    International Journal of Central Banking (rok: 2022, tom: 74, strony: 229-280), Wydawca: 55 instytucji
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    BRAK - link do publikacji
  3. Are consensus FX forecasts valuable for investors?
    Autorzy:
    Michal Rubaszek, Marek Kwas, Joscha Beckmann
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2023, tom: W recenzji, strony: W recencji), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
  4. Boosting carry with equilibrium exchange rate estimates
    Autorzy:
    Michal Rubaszek, Joscha Beckmann, Michele Ca' Zorzi Marek, Kwas
    Czasopismo:
    Journal of International of Money and Finance (rok: 2024, tom: w recenzji, strony: w recenzji), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
  5. How many fundamentals should we include in the behavioral equilibrium exchange rate model?
    Autorzy:
    Michele Ca' Zorzi,
    Czasopismo:
    Economic Modelling (rok: 2023, tom: Michał Rubaszek, strony: 106071), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.econmod.2022.106071 - link do publikacji
  6. The reliability of equilibrium exchange rate models: A forecasting perspective
    Autorzy:
    Michele Ca' Zorzi, Adam Cap, Andrej Mijakovic, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    International Journal of Central Banking (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: 55 instytucji
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    DOI - link do publikacji
  7. Forecasting: theory and practice
    Autorzy:
    Fotios Petropoulos, Daniele Apiletti, Vassilios Assimakopoulos, Mohamed Zied Babai, Devon K. Barrow, Souhaib Ben Taieb, Christoph Bergmeir, Ricardo J. Bessa, Jakub Bijak, John E. Boylan, Jethro Browell, Claudio Carnevale, Jennifer L. Castle, Pasquale Cirillo, Michael P. Clements, Clara Cordeiro, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Shari De Baets, Alexander Dokumentov, Joanne Ellison, Piotr Fiszeder, Philip Hans Franses, David T. Frazier, Michael Gilliland, M. Sinan Gönül, Paul Goodwin, Luigi Grossi, Yael Grushka-Cockayne, Mariangela Guidolin, Massimo Guidolin, Ulrich Gunter, Xiaojia Guo, Renato Guseo, Nigel Harvey, David F. Hendry, Ross Hollyman, Tim Januschowski, Jooyoung Jeon, Victor Richmond R. Jose, Yanfei Kang, Anne B. Koehler, Stephan Kolassa, Nikolaos Kourentzes, Sonia Leva, Feng Li, Konstantia Litsiou, Spyros Makridakis, Gael M. Martin, Andrew B. Martinez, Sheik Meeran, Theodore Modis, Konstantinos Nikolopoulos, Dilek Önkal, Alessia Paccagnini, Anastasios Panagiotelis, Ioannis Panapakidis, Jose M. Pavía, Manuela Pedio, Diego J. Pedregal, Pierre Pinson, Patrícia Ramos, David E. Rapach, J. James Reade, Bahman Rostami-Tabar, Michał Rubaszek, Georgios Sermpinis, Han Lin Shang, Evangelos Spiliotis, Aris A. Syntetos, Priyanga Dilini Talagala, Thiyanga S. Talagala, Len Tashman, Dimitrios Thomakos, Thordis Thorarinsdottir, Ezio Todini, Juan Ramón Trapero Arenas, Xiaoqian Wang, Robert L. Winkler, Alisa Yusupova, Florian Ziel
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2022, tom: 38, strony: 705-871), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2021.11.001 - link do publikacji
  8. Does exchange rate misalignment lead changes in macroeconomic fundamentals?
    Autorzy:
    Piotr Dybka, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    Argumenta Oeconomica (rok: 2024, tom: NA, strony: NA), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    NA - link do publikacji
  9. Forecasting: theory and practice
    Autorzy:
    Fotios Petropoulos, Daniele Apiletti, Vassilios Assimakopoulos, Mohamed Zied Babai, Devon K. Barrow, Souhaib Ben Taieb, Christoph Bergmeir, Ricardo J. Bessa, Jakub Bijak, John E. Boylan, Jethro Browell, Claudio Carnevale, Jennifer L. Castle, Pasquale Cirillo, Michael P. Clements, Clara Cordeiro, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Shari De Baets, Alexander Dokumentov, Joanne Ellison, Piotr Fiszeder, Philip Hans Franses, David T. Frazier, Michael Gilliland, M. Sinan Gönül, Paul Goodwin, Luigi Grossi, Yael Grushka-Cockayne, Mariangela Guidolin, Massimo Guidolin, Ulrich Gunter, Xiaojia Guo, Renato Guseo, Nigel Harvey, David F. Hendry, Ross Hollyman, Tim Januschowski, Jooyoung Jeon, Victor Richmond R. Jose, Yanfei Kang, Anne B. Koehler, Stephan Kolassa, Nikolaos Kourentzes, Sonia Leva, Feng Li, Konstantia Litsiou, Spyros Makridakis, Gael M. Martin, Andrew B. Martinez, Sheik Meeran, Theodore Modis, Konstantinos Nikolopoulos, Dilek Önkal, Alessia Paccagnini, Anastasios Panagiotelis, Ioannis Panapakidis, Jose M. Pavía, Manuela Pedio, Diego J. Pedregal, Pierre Pinson, Patrícia Ramos, David E. Rapach, J. James Reade, Bahman Rostami-Tabar, Michał Rubaszek, Georgios Sermpinis, Han Lin Shang, Evangelos Spiliotis, Aris A. Syntetos, Priyanga Dilini Talagala, Thiyanga S. Talagala, Len Tashman, Dimitrios Thomakos, Thordis Thorarinsdottir, Ezio Todini, Juan Ramón Trapero Arenas, Xiaoqian Wang, Robert L. Winkler, Alisa Yusupova, Florian Ziel
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2022, tom: 38, strony: 705-871), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2021.11.001 - link do publikacji
  10. The reliability of equilibrium exchange rate models: A forecasting perspective
    Autorzy:
    Michele Ca' Zorzi, Adam Cap, Andrej Mijakovic, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    International Journal of Central Banking (rok: 2022, tom: 74, strony: 229-280), Wydawca: 55 instytucji
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    BRAK - link do publikacji
  11. How many fundamentals should we include in the behavioral equilibrium exchange rate model?
    Autorzy:
    Michele Ca' Zorzi,
    Czasopismo:
    Economic Modelling (rok: 2023, tom: Michał Rubaszek, strony: 106071), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.econmod.2022.106071 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy