Projekty finansowane przez NCN
Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami
2018/31/N/ST1/00417
Słowa kluczowe:
stochastyczne równania różniczkowe wstecz procesy opcjonalne gry Dynkina
Deskryptory:
- ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
- ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
Panel:
ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki
woj. kujawsko-pomorskie
Konkurs: PRELUDIUM 16 - ogłoszony 2018-09-14
Przyznana kwota: 77 280 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2019-08-05
Zakończenie projektu: 2022-08-04
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Laptop. Za kwotę 7 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (3)
- Nonlinear BSDEs on a general filtration with drivers depending on the martingale part of the solutionAutorzy:Tomasz Klimsiak, Maurycy RzymowskiCzasopismo:Stochastic Processes and Their Applications (rok: 2023, tom: 161, strony: 424-450), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.spa.2023.04.011 - link do publikacji
- A priori estimates for multidimensional BSDEs with integrable dataAutorzy:Tomasz Klimsiak, Maurycy RzymowskiCzasopismo:Electronic Communications in Probability (rok: 2022, tom: Nie dotyczy, strony: Nie dotyczy), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli SocietyStatus:ZłożonaDoi:brak - link do publikacji
- Nonlinear BSDEs with Two Optional Doob's Class Barriers Satisfying Weak Mokobodzki's Condition and Extended Dynkin GamesAutorzy:Tomasz Klimsiak, Maurycy RzymowskiCzasopismo:Applied Mathematics and Optimization (rok: 2023, tom: 88, strony: Nie dotyczy), Wydawca: Springer New YorkStatus:OpublikowanaDoi:10.1007/s00245-023-10053-x - link do publikacji