Backward stochastic differential equations with mean reflection and two constraints
Autorzy:
Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
Czasopismo:
Bulletin des Sciences Mathematiques (rok: 2022, tom: 176, strony: 1-31 (artykuł nr 103117)), Wydawca: Elsevier
Backward stochastic differential equations with two barriers and generalized reflection
Autorzy:
Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
Czasopismo:
Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 4746-4765), Wydawca: Elsevier
On the structure of diffuse measures for parabolic capacities
Autorzy:
Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
Czasopismo:
Comptes Rendus Mathematique. Academie des Sciences. Paris (rok: 2019, tom: 357, strony: 443-449), Wydawca: Elsevier
SDEs with two reflecting barriers driven be semimartingales and processes with bounded p-variation
Autorzy:
Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
Czasopismo:
Stochastic Processes nad their Applications (rok: 2022, tom: 146, strony: 164-186), Wydawca: Elsevier
Systems of BSDEs with oblique reflection and related optimal switching problems
Autorzy:
Mateusz Topolewski
Czasopismo:
Stochastics and Dynamics (rok: 2019, tom: 19, strony: Art. 1950030,1-26), Wydawca: World Scientific
Long-time asymptotic behaviour of the value function in nonlinear stopping problems
Autorzy:
Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
Czasopismo:
ALEA. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (rok: 2022, tom: 19, strony: 1133-1160), Wydawca: Inst. Mat. Pura Apl. (IMPA)
On perpetual American options in a multidimensional Black-Scholes model
Czasopismo:
Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Reports (rok: 2022, tom: 94, strony: 723-744), Wydawca: Taylor & Francis
Reflected backward stochastic differential equations with two optional barriers
Autorzy:
Tomasz Klimsiak, M. Rzymowski i Leszek Słomiński
Czasopismo:
Bulletin des Sciences Mathematiques (rok: 2019, tom: 158, strony: 1-49 (artykuł nr 102820)), Wydawca: Elsevier
Trace operator and the Dirichlet problem for elliptic equations on arbitrary bounded open sets
Czasopismo:
Journal of Functional Analysis (rok: 2019, tom: 277, strony: 1499-1530), Wydawca: Elsevier
On approximationof of a Dirichlet problem for divergence form operator by Robin problems
Autorzy:
Andrzej Rozkosz i Leszek Słomiński
Czasopismo:
Electronic Communications in Probability , Wydawca: The Institute of Mathematical Statistics
Mean reflected stochastic differential equations with two constraints
Autorzy:
Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
Czasopismo:
Stochastic Processes and their Applications (rok: 2021, tom: 141, strony: 172-196), Wydawca: Elsevier
Non-semimartingale solutions of reflected BSDEs and applications to Dynkin games
Czasopismo:
Stochastic Processes and their Applications (rok: 2021, tom: 134, strony: 208--239), Wydawca: Elsevier
On semilinear elliptic equations with diffuse measures
Autorzy:
Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
Czasopismo:
NoDEA. Nonlinear Differential Equations and Applications (rok: 2018, tom: 25, strony: 1-23 (artykuł nr 35)), Wydawca: Birkhauser Verlag
Nonlinear BSDEs in general filtration with drivers depending on the martingale part of a solution
Autorzy:
Tomasz Klimsiak i Maurycy Rzymowski
Czasopismo:
Stochastic Processes and their Applications , Wydawca: Elsevier
Reflected BSDEs with general filtration and two completely separated barriers
Autorzy:
Mateusz Topolewski
Czasopismo:
Probability and Mathematical Statistics (rok: 2019, tom: 39, strony: 199-218), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Reflected BSDEs with two optional barriers and monotone coefficient on general filtered space
Autorzy:
Tomasz Klimsiak i Maurycy Rzymowski
Czasopismo:
Electronic Journal of Probability (rok: 2021, tom: 26, strony: 1-24 (artykuł nr 91)), Wydawca: The Institute of Mathematical Statistics
Smooth measures and capacities associated with nonlocal parabolic operators
Autorzy:
Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
Czasopismo:
Journal of Evolution Equations (rok: 2019, tom: 19, strony: 997-1040), Wydawca: Birkhauser Verlag