Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego

2015/19/D/ST1/01182

Słowa kluczowe:

proces ryzyka proces Lévy'ego prawdopodobieństwo ruiny prawdopodobieństwo ruiny z paryskim opóźnieniem

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Irmina Czarna 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 119 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-11

Zakończenie projektu: 2020-01-10

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. zestaw komputerowy: komputer przenośny (laptop) oraz monitor. Za kwotę 6 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (7)
  1. Optimality of impulse control problem in refracted Lévy model with Parisian ruin and transaction costs
    Autorzy:
    Irmina Czarna, Adam Kaszubowski
    Czasopismo:
    Journal of Optimization Theory and Applications (JOTA) (rok: 2020, tom: 185(3), strony: 982-1007), Wydawca: Springer Journals
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10957-020-01682-1 - link do publikacji
  2. Fluctuation identities for omega-killed Markov additive processes and dividend problem
    Autorzy:
    Irmina Czarna, Adam Kaszubowski, Shu Li, Zbigniew Palmowski
    Czasopismo:
    Advances in Applied Probability (rok: 2020, tom: 52(2), strony: 404-432), Wydawca: Applied Probability Trust
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1017/apr.2020.2 - link do publikacji
  3. Optimality of multi-refraction control strategies in the dual model
    Autorzy:
    Irmina Czarna, José-Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2018, tom: 83, strony: 148-160), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.insmatheco.2018.09.008 - link do publikacji
  4. Parisian ruin for a refracted Lévy process
    Autorzy:
    Mohamed Amine Lkabous, Irmina Czarna, Jean-François Renaud
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2017, tom: Volume 74, strony: 153-163), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.insmatheco.2017.03.005 - link do publikacji
  5. Fluctuation theory for level-dependent Lévy risk processes
    Autorzy:
    Irmina Czarna, José-Luis Pérez, Tomasz Rolski, Kazutoshi Yamazaki
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2019, tom: 129 (12), strony: 5406-5449), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2019.03.006 - link do publikacji
  6. Optimal Parisian-type dividend payments penalized by the number of claims for the classical and perturbed classical risk process
    Autorzy:
    Irmina Czarna, Yanhong Li, Zbigniew Palmowski, Chunming Zhao
    Czasopismo:
    PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS-POLAND (rok: 2020, tom: 40 (1), strony: 57-81), Wydawca: Polish Scientific Publishers PWN
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.37190/0208-4147.40.1.4 - link do publikacji
  7. The joint distribution of the Parisian ruin time and the number of claims until Parisian ruin in the classical risk model
    Autorzy:
    Irmina Czarna, Yanhong Li, Zbigniew Palmowski, Chunming Zhao
    Czasopismo:
    Journal of Computational and Applied Mathematics (rok: 2017, tom: Volume 313, strony: 499-514), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.cam.2016.09.045 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy