Projekty finansowane przez NCN
Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe
2014/13/B/HS4/03222
Słowa kluczowe:
immunizacja portfela terminowa struktura stóp procentowych model Vasicka model Mertona,monotoniczny operator całkowy generowany przez przełącznikowy proces ryzyka długoterminowe miary ryzyka niewypłacalności i ich oszacowania prawdopodobieństwo ruiny wartość oczekiwana deficytu w chwili ruiny oczekiwana dotkliwość deficytu w chwili ruiny łańcuchy Markowa teoria punktów stałych
Deskryptory:
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
- HS4_12: Ekonomia międzynarodowa
- HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
woj. łódzkie
Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17
Przyznana kwota: 229 700 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-02-11
Zakończenie projektu: 2017-02-10
Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Komputer typu laptop (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
- Urządzenie drukująco-skanujące. Za kwotę 2 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (7)
- Portfolio immunization under cone restrictionsAutorzy:Lesław Gajek, Elżbieta KrajewskaCzasopismo:Journal of Applied Analysis (rok: 2017, tom: 23(2), strony: 127–135), Wydawca: De GruyterStatus:OpublikowanaDoi:10.1515/jaa-2017-0016 - link do publikacji
- Balance-sheet interest rate risk: a weighted L^p approachAutorzy:Lesław Gajek, Elżbieta KrajewskaCzasopismo:Journal of Risk (rok: 2018, tom: 21(1), strony: 91-104), Wydawca: INCISIVE MEDIAStatus:OpublikowanaDoi:10.21314/JOR.2018.395 - link do publikacji
- A generalization of Gerber's inequality for ruin probabilities in risk-switching modelsAutorzy:Lesław Gajek, Marcin RudźCzasopismo:Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 129, strony: 236–240), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.spl.2017.06.001 - link do publikacji
- Deficit distributions at ruin in a regime-switching Sparre Andersen modelAutorzy:Lesław Gajek, Marcin RudźCzasopismo:Journal of Applied Analysis (rok: 2018, tom: 24(1), strony: 99-107), Wydawca: De GruyterStatus:OpublikowanaDoi:10.1515/jaa-2018-0010 - link do publikacji
- Finite-Horizon Ruin Probabilities in a Risk-Switching Sparre Andersen ModelAutorzy:Lesław Gajek, Marcin RudźCzasopismo:Methodology and Computing in Applied Probability , Wydawca: SpringerStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:10.1007/s11009-018-9627-2 - link do publikacji
- General Insolvency Risk Measures in a Sparre Andersen Model with a SwitchAutorzy:Lesław Gajek, Marcin RudźCzasopismo:Journal of Risk and Insurance , Wydawca: WileyStatus:ZłożonaDoi:brak - link do publikacji
- Banach Contraction Principle and ruin probabilities in regime-switching modelsAutorzy:Lesław Gajek, Marcin RudźCzasopismo:Insurance: Mathematics & Economics (rok: 2018, tom: 80, strony: 45–53), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.insmatheco.2018.02.005 - link do publikacji