Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski

2013/08/A/HS4/00612

Słowa kluczowe:

makromodelowanie kointegracja

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Aleksander Welfe 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: MAESTRO 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 1 998 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-28

Zakończenie projektu: 2019-08-27

Planowany czas trwania projektu: 72 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Program Eviews. Za kwotę 18 000 PLN
  2. Dell Precision T5600. Za kwotę 37 000 PLN
  3. Notebook Dell Latitude E5540.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (27)
  • Publikacje książkowe (2)
  1. Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1
    Autorzy:
    Piotr Karp, Aleksander Welfe
    Czasopismo:
    Gospodarka Narodowa (rok: 2018, tom: vol 296(4), strony: 35-50), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.33119/GN/102222 - link do publikacji
  2. Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w polskiej gospodarce
    Autorzy:
    Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
    Czasopismo:
    Bank i Kredyt (rok: 2015, tom: 46(4), strony: 357-392), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  3. Structural Change in theDeterministic and Stochastic Part of VECM. I(1) and I(2) Case
    Autorzy:
    Michał Majsterek, Emilia Gosińska
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2020, tom: 12, strony: 317-345), Wydawca: Polska Akademia Nauk
    Status:
    Opublikowana
  4. Comovements of Stock Markets in the CEE-3 Countries During the Global Financial Crisis
    Autorzy:
    Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski
    Czasopismo:
    Eastern European Economics (rok: 2015, tom: 52 (5), strony: 32-55), Wydawca: Taylor and Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/00128775.2014.1004907 - link do publikacji
  5. Asymetryczny wpływ zmiany stopy procentowej WIBOR na stopy banków komercyjnych oraz gospodarkę Polski
    Autorzy:
    Piotr Karp
    Czasopismo:
    Studia Prawno-Ekonomiczne (rok: 2015, tom: XCV, strony: 261-287), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Status:
    Opublikowana
  6. Convergence-driven inflation and the channels of its absorption
    Autorzy:
    Karolina Konopczak, Aleksander Welfe
    Czasopismo:
    Journal of Policy Modeling (rok: 2017, tom: 39, strony: 1019-1034), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jpolmod.2017.02.001 - link do publikacji
  7. Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
    Autorzy:
    Anna Staszewska-Bystrova
    Czasopismo:
    Acta Universitatis Lodziensis (rok: 2018, tom: 5, strony: 115-131), Wydawca: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.18778/0208-6018.338.07 - link do publikacji
  8. The Tobit Cointegrated Vector Autoregressive Model: An Application to the Currency Market
    Autorzy:
    Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
    Czasopismo:
    Elsevier (rok: 2020, tom: 89, strony: 88-100), Wydawca: Economic Modelling
    Status:
    Opublikowana
  9. Who is responsible for asymmetric fuel price adjustments? An application of the threshold cointegrated VAR model
    Autorzy:
    Emilia Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Aleksander Welfe
    Czasopismo:
    Baltic Journal of Economics (rok: 2020, tom: 20, strony: 59-73), Wydawca: Taylor and Francis Group
    Status:
    Opublikowana
  10. Comparison of Methods for Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions
    Autorzy:
    Lütkepohl H., Staszewska-Bystrova A., Winker P.
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2015, tom: 31(3), strony: 782-798), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2013.08.003 - link do publikacji
  11. Confidence bands for impulse responses: Bonferroni versus Wald
    Autorzy:
    Lütkepohl H., Staszewska-Bystrova A., Winker P.
    Czasopismo:
    Oxford Bulletin of Economics and Statistics (rok: 2015, tom: 77(6), strony: 800-821), Wydawca: University of Oxford, Department of Economics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/obes.12114 - link do publikacji
  12. An Exchange Rate Model with Market Pressures and a Contagion Effect
    Autorzy:
    Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
    Czasopismo:
    Emerging Markets Finance and Trade (rok: 2016, tom: 52(12), strony: 2706-2720), Wydawca: Taylor and Francis Group
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/1540496X.2016.1216931 - link do publikacji
  13. Makroekonometryczny miesieczny model gospodarki Polski WM-1
    Autorzy:
    Aleksander Welfe, Piotr Karp
    Czasopismo:
    Gospodarka Narodowa (rok: 2017, tom: 4, strony: 14001), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  14. Improved Bootstrap Prediction Intervals for SETAR Models
    Autorzy:
    Staszewska-Bystrova Anna, Winker Peter
    Czasopismo:
    Statistical Papers (rok: 2016, tom: 57, strony: 89-98), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00362-014-0643-1 - link do publikacji
  15. Measuring Forecast Uncertainty of Corporate Bond Spreads by Bonferroni-Type Prediction Bands
    Autorzy:
    Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2014, tom: 45810, strony: 89-104), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział Łódź
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  16. Improved bootstrap prediction intervals for SETAR models
    Autorzy:
    Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    Czasopismo:
    Statistical Papers (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 0), Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00362-014-0643-1 - link do publikacji
  17. Skewness-adjusted bootstrap confidence intervals and confidence bands for impulse response functions,
    Autorzy:
    D. Grabowski, A. Staszewska-Bystrova, P. Winker
    Czasopismo:
    AStA Advances in Statistical Analysis (rok: 2019, tom: 104, strony: 11810), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10182-018-00347-9 - link do publikacji
  18. Testowanie zmiany strukturalnej w modelu VEC
    Autorzy:
    Emilia Gosińska
    Czasopismo:
    Bank i Kredyt (rok: 2015, tom: 46(6), strony: 579-600), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  19. Constructing joint confidence bands for impulse response functions of VAR models - A review
    Autorzy:
    H. Lütkepohl, A. Staszewska-Bystrova, P. Winker
    Czasopismo:
    Econometrics and Statistics (rok: 2020, tom: 13, strony: 69-83), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.002 - link do publikacji
  20. Confidence bands for impulse responses: Bonferroni versus Wald
    Autorzy:
    Lütkepohl H., Staszewska-Bystrova A., Winker P.
    Czasopismo:
    Oxford Bulletin of Economics and Statistics (rok: 2015, tom: 77(6), strony: 800-821), Wydawca: University of Oxford, Department of Economics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/obes.12114 - link do publikacji
  21. Comparison of Methods for Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions
    Autorzy:
    Lütkepohl H., Staszewska-Bystrova A., Winker P.
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2015, tom: 31(3), strony: 782-798), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2013.08.003 - link do publikacji
  22. Real exchange rates, oil price, spillover effects and tripolarity
    Autorzy:
    Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
    Czasopismo:
    Eastern European Economics (rok: 2020, tom: vol.58, no. 5, strony: 415-435), Wydawca: Routlege Taylor&FrancisGroup
    Status:
    Opublikowana
  23. Asymetric Price Adjustments in the Fuel Market
    Autorzy:
    Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Aleksander Welfe
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2014, tom: 45810, strony: 105-127), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział Łódź
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  24. Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014
    Autorzy:
    Robert Kelm
    Czasopismo:
    Bank i Kredyt (rok: 2016, tom: 47(6), strony: 585-620), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Opublikowana
  25. Asymetryczny wpływ zmian kursu walutowego na gospodarkę Polski
    Autorzy:
    Piotr Karp
    Czasopismo:
    Gospodarka Narodowa (rok: 2015, tom: 6, strony: 29-49), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  26. Constructing joint confidence bands for impulse response functions of VAR models - A review
    Autorzy:
    H. Lütkepohl, A. Staszewska-Bystrova, P. Winker
    Czasopismo:
    Econometrics and Statistics (rok: 2020, tom: 13, strony: 69-83), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.002 - link do publikacji
  27. Skewness-adjusted bootstrap confidence intervals and confidence bands for impulse response functions,
    Autorzy:
    D. Grabowski, A. Staszewska-Bystrova, P. Winker
    Czasopismo:
    AStA Advances in Statistical Analysis (rok: 2019, tom: 104, strony: 11810), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10182-018-00347-9 - link do publikacji
  1. Ekonometria
    Autorzy:
    Aleksander Welfe
    Książka:
    Ekonometria (rok: 2018, tom: I, strony: 486; ISBN 978-83-208-2316-5), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  2. Ekonometria
    Autorzy:
    Aleksander Welfe
    Książka:
    Ekonometria (rok: 2018, tom: I, strony: 486; ISBN 978-83-208-2316-5), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy