Projekty finansowane przez NCN
Analiza struktury terminowej kontraktów terminowych na zmienność (indeks VIX). Wpływ fluktuacji zmienności na zachowanie się innych klas aktywów.
2011/03/B/HS4/02298
Słowa kluczowe:
Deskryptory:
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej):
Liczba wykonawców projektu: 5
Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15
Przyznana kwota: 301 000 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09
Zakończenie projektu: 2014-08-08
Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Komputer wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 24 252 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (5)
- Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
- Publikacje książkowe (1)
- Does historical VIX term structure contain valuable in-formation for predicting VIX futures?Autorzy:Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr WójcikCzasopismo:Dynamic Econometric Models (rok: 2014, tom: 14, strony: 45440), Wydawca: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w ToruniuStatus:OpublikowanaDoi:10.12775/DEM.2014.001 - link do publikacji
- Instrumenty pochodne na zmienność - nowa klasa aktywów?Autorzy:Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr WójcikCzasopismo:Ekonomista (rok: 2015, tom: 6, strony: 830-856), Wydawca: PTE, INE PAN, KNE PANStatus:OpublikowanaDoi:Brak - link do publikacji
- Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX – modelowanie i własności prognostyczneAutorzy:Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr WójcikCzasopismo:Zarządzanie i Finanse (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) (rok: 2013, tom: Numer 2, tom 4, strony: 181-192), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoStatus:OpublikowanaDoi:Brak - link do publikacji
- Pomiar i modelowanie zmienności - przegląd literaturyAutorzy:Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr WójciekCzasopismo:Ekonomia (rok: 2012, tom: 31, strony: 22-55), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu WarszawskiegoStatus:OpublikowanaDoi:Brak - link do publikacji
- Wycena opcji na VIX - podejście heurystyczneAutorzy:Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr WójcikCzasopismo:Ekonomia (rok: 2014, tom: 38, strony: 75-94), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu WarszawskiegoStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Zmienność jako przedmiot handlu na rynkach finansowych - ekonomiczne przesłanki nowych instrumentów pochodnychAutorzy:Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr WójcikKonferencja:IX Kongres Ekonomistów Polskich (rok: 2013, ), Wydawca: PTEData:konferencja 28-29.11.2013Status:Opublikowana
- nie dotyczyAutorzy:Ryszard Kokoszczyński (red.), Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr WójcikKsiążka:Volatility as an Asset Class. Obvious Benefits and Hidden Risks (rok: 2015, tom: Pol St in Ec 4, strony: 1-178), Wydawca: Peter LangStatus:Opublikowana