Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Uogólnione markowskie modele decyzyjne i gry

2011/03/B/ST1/00325

Słowa kluczowe:

markowski proces decyzyjny miara ryzyka uogólniona funkcja dyskontująca anonimowa gra sekwencyjna gra stochastyczna oczekiwana wypłata w nieskończonym horyzoncie czasowym

Deskryptory:

  • ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Jaśkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 297 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2015-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (16)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Bequest games with unbounded utility functions
    Autorzy:
    Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2015, tom: 427, strony: 515-524), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jmaa.2015.02.062 - link do publikacji
  2. Mean-field Game Approach to Admission Control of an M/M/infinity Queue with Shared Service Cost
    Autorzy:
    Piotr Więcek, Eitan Altman, Arnob Ghosh
    Czasopismo:
    Dynamic Games and Applications (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s13235-015-0168-9 - link do publikacji
  3. Non-paternalistic Intergenerational Altruism Revisited
    Autorzy:
    Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Journal of Mathematical Economics (rok: 2016, tom: 63, strony: 27-33), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jmateco.2015.12.002 - link do publikacji
  4. Robust Markov control processes
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2014, tom: 420, strony: 1337-1353), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jmaa.2014.06.028 - link do publikacji
  5. Stochastic bequest games
    Autorzy:
    Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Games and Economic Behavior (rok: 2015, tom: 90, strony: 247-256), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.geb.2015.02.017 - link do publikacji
  6. Existence of stationary Markov perfect equilibria in stochastic altruistic growth economies
    Autorzy:
    Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej S.Nowak
    Czasopismo:
    Journal of Optimization Theory and Applications (rok: 2015, tom: 165, strony: 295-315), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10957-014-0555-1 - link do publikacji
  7. On pure stationary almost Markov Nash equilibria in nonzero-sum ARAT stochastic games
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Mathematical Methods of Operations Research (rok: 2015, tom: 81, strony: 169-179), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00186-014-0491-8 - link do publikacji
  8. Persistently Optimal Policies in Stochastic Dynamic Programming with Generalized Discounting
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Mathematics of Operations Research (rok: 2013, tom: 38, strony: 108-121), Wydawca: INFORMS
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1287/moor.1120.0561 - link do publikacji
  9. Robust Markov perfect equilibria
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2014, tom: 419, strony: 1322-1332), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jmaa.2014.05.061 - link do publikacji
  10. Stationary Anonymous Sequential Games with Undiscounted Rewards
    Autorzy:
    Piotr Więcek, Eitan Altman
    Czasopismo:
    Journal of Optimization Theory and Applications (rok: 2015, tom: 166, strony: 686-710), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10957-014-0649-9 - link do publikacji
  11. Risk-sensitive dividend problems
    Autorzy:
    Nicole Bäuerle, Anna Jaśkiewicz
    Czasopismo:
    European Journal of Operational Research (rok: 2015, tom: 242, strony: 161-171), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.046 - link do publikacji
  12. Stationary Almost Markov Perfect Equilibria in Discounted Stochastic Games
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Mathematics of Operations Research (rok: 2016, tom: 41, strony: 430-441), Wydawca: INFORMS
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1287/moor.2015.0734 - link do publikacji
  13. Stochastic games of resource extraction
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Automatica (rok: 2015, tom: 54, strony: 310-316), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.automatica.2015.01.028 - link do publikacji
  14. Generalised Discounting in Dynamic Programming with Unbounded Returns
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Operations Research Letters (rok: 2014, tom: 42, strony: 231-233), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.orl.2014.03.004 - link do publikacji
  15. Stationary Markov perfect equilibria in risk sensitive stochastic overlapping generations models
    Autorzy:
    Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Czasopismo:
    Journal of Economic Theory (rok: 2014, tom: 151, strony: 411-447), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jet.2014.01.005 - link do publikacji
  16. Total Reward Semi-Markov Mean-Field Games with Complementarity Properties
    Autorzy:
    Piotr Więcek
    Czasopismo:
    Dynamic Games and Applications (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s13235-016-0194-2 - link do publikacji
  1. Robust Markov Perfect Equilibria in a Dynamic Choice Model with Quasi-hyperbolic Discounting
    Autorzy:
    Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
    Książka:
    Dynamic Games in Economics (rok: 2014, tom: 16, strony: 45313), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy