Projekty finansowane przez NCN
Właściwości premii za ryzyko na rynku surowców
2018/31/N/HS4/01753
Słowa kluczowe:
prognozowanie stóp zwrotu rynek surowców wycena aktywów modele czynnikowe anomalie rynkowe,
Deskryptory:
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
woj. wielkopolskie
Konkurs: PRELUDIUM 16 - ogłoszony 2018-09-14
Przyznana kwota: 127 285 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2019-07-12
Zakończenie projektu: 2022-07-11
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (3)
- Commodity financialisation and price co-movement: Lessons from two centuries of evidenceAutorzy:Adam Zaremba, Zaghum Umar, Mateusz MikutowskiCzasopismo:Finance Research Letters (rok: 2021, tom: 38, strony: 101492), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.frl.2020.101492 - link do publikacji
- Inflation Hedging in the Long Run: Practical Perspectives from Seven Centuries of Commodity PricesAutorzy:Adam Zaremba, Jan J. Szczygielski, Zaghum Umar, Mateusz MikutowskiCzasopismo:The Journal of Alternative Investments (rok: 2021, tom: 24(1), strony: 119-134), Wydawca: Pageant Media LtdStatus:OpublikowanaDoi:10.3905/jai.2021.1.136 - link do publikacji
- Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidenceAutorzy:Adam Zaremba, Robert J. Bianchi, Mateusz MikutowskiCzasopismo:Journal of Banking and Finance (rok: 2021, tom: 133, strony: 106238), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.jbankfin.2021.106238 - link do publikacji