Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mikrostruktury rynku oraz krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego

2016/23/G/HS4/01005

Słowa kluczowe:

Rynek energii elektrycznej Mikrostruktura rynku Prognozowanie cen

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Rafał Weron 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: BEETHOVEN 2 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 768 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-03-01

Zakończenie projektu: 2023-02-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Monitor. Za kwotę 638 PLN
  2. Serwer obliczeniowy. Za kwotę 37 125 PLN
  3. Zasilacz UPS. Za kwotę 1 387 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (18)
  • Publikacje książkowe (2)
  1. Conformal prediction interval estimation and applications to day-ahead and intraday power markets
    Autorzy:
    C. Kath, F. Ziel
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2021, tom: 37(2), strony: 777-799), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2020.09.006 - link do publikacji
  2. Probabilistic forecasting of German electricity imbalance prices
    Autorzy:
    M. Narajewski
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2022, tom: 15, strony: 4976), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en15144976 - link do publikacji
  3. Averaging predictive distributions across calibration windows for day-ahead electricity price forecasting
    Autorzy:
    T. Serafin, B. Uniejewski, R. Weron
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2019, tom: 12(13), strony: 2561), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en12132561 - link do publikacji
  4. Understanding intraday electricity markets: Variable selection and very short-term price forecasting using LASSO
    Autorzy:
    B. Uniejewski, G. Marcjasz, R. Weron
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2019, tom: 35(4), strony: 1533-1547), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2019.02.001 - link do publikacji
  5. Selection of calibration windows for day-ahead electricity price forecasting
    Autorzy:
    G. Marcjasz, T. Serafin, R. Weron
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2018, tom: 11(9), strony: 2364), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en11092364 - link do publikacji
  6. Trading on short-term path forecasts of intraday electricity prices
    Autorzy:
    T. Serafin, G. Marcjasz, R. Weron
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 112, strony: 106125), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.106125 - link do publikacji
  7. Balancing generation from renewable energy sources: Profitability of an energy trader
    Autorzy:
    C. Kath, W. Nitka, T. Serafin, T. Weron, P. Zaleski, R. Weron
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2020, tom: 13(1), strony: 205), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en13010205 - link do publikacji
  8. Beating the naive – Combining LASSO with naive intraday electricity price forecasts
    Autorzy:
    G. Marcjasz, B. Uniejewski, R. Weron
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2020, tom: 13(7), strony: 1667), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en13071667 - link do publikacji
  9. Ensemble forecasting for intraday electricity prices: Simulating trajectories
    Autorzy:
    M. Narajewski, F. Ziel
    Czasopismo:
    Applied Energy (rok: 2020, tom: 279, strony: 115801), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.apenergy.2020.115801 - link do publikacji
  10. Estimation and simulation of the transaction arrival process in intraday electricity markets
    Autorzy:
    M. Narajewski, F. Ziel
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2019, tom: 12(23), strony: 4518), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en12234518 - link do publikacji
  11. Exogenous factors for order arrivals on the intraday electricity market
    Autorzy:
    A. Kramer, R. Kiesel
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2021, tom: 97, strony: 105186), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2021.105186 - link do publikacji
  12. Optimal bidding in hourly and quarter-hourly electricity price auctions: trading large volumes of power with market impact and transaction costs
    Autorzy:
    M. Narajewski, F. Ziel
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 110, strony: 105974), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.105974 - link do publikacji
  13. A note on averaging day-ahead electricity price forecasts across calibration windows
    Autorzy:
    K. Hubicka, G. Marcjasz, R. Weron
    Czasopismo:
    IEEE Transactions on Sustainable Energy (rok: 2019, tom: 10(1), strony: 321-323), Wydawca: IEEE
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1109/TSTE.2018.2869557 - link do publikacji
  14. Econometric modelling and forecasting of intraday electricity prices
    Autorzy:
    M. Narajewski, F. Ziel
    Czasopismo:
    Journal of Commodity Markets (rok: 2020, tom: 19, strony: 100107), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jcomm.2019.100107 - link do publikacji
  15. Enhancing load, wind and solar generation for day-ahead forecasting of electricity prices
    Autorzy:
    K. Maciejowska, W. Nitka, T. Weron
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2021, tom: 99, strony: 105273), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2021.105273 - link do publikacji
  16. PCA forecast averaging—Predicting day-ahead and intraday electricity prices
    Autorzy:
    K. Maciejowska, B. Uniejewski, T. Serafin
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2020, tom: 13(14), strony: 3530), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en13143530 - link do publikacji
  17. Probabilistic electricity price forecasting with NARX networks: Combine point or probabilistic forecasts?
    Autorzy:
    G. Marcjasz, B. Uniejewski, R. Weron
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2020, tom: 36(2), strony: 466-479), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2019.07.002 - link do publikacji
  18. tsrobprep — an R package for robust preprocessing of time series data
    Autorzy:
    M. Narajewski, J. Kley-Holsteg, F. Ziel
    Czasopismo:
    SoftwareX (rok: 2021, tom: 16, strony: 100809), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.softx.2021.100809 - link do publikacji
  1. Electricity price forecasting
    Autorzy:
    R. Weron, F. Ziel
    Książka:
    Routledge Handbook of Energy Economics (rok: 2020, tom: ---, strony: 506-521), Wydawca: Routledge
    Status:
    Opublikowana
  2. -
    Autorzy:
    A. Kramer
    Książka:
    Random intensity models with an application to intraday electricity markets (PhD Dissertation) (rok: 2022, tom: -, strony: 1-194), Wydawca: DuEPublico (University of Duisburg-Essen)
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy