Wyszukiwarka projektów

Automated variable selection and shrinkage for day-ahead electricity price forecasting

Autorzy:

B. Uniejewski, J. Nowotarski, R. Weron

Czasopismo:

Energies (rok: 2016, tom: 9(8), strony: 621), Wydawca: MDPI

Status:

Opublikowana

DOI:

10.3390/en9080621 – link do publikacji

Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks

Autorzy:

F. Ziel, R. Weron

Czasopismo:

Energy Economics (rok: 2018, tom: 70, strony: 396-420), Wydawca: Elsevier

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1016/j.eneco.2017.12.016 – link do publikacji

Recent advances in electricity price forecasting: A review of probabilistic forecasting

Autorzy:

J. Nowotarski, R. Weron

Czasopismo:

Renewable and Sustainable Energy Reviews (rok: 2018, tom: 81(1), strony: 1548-1568), Wydawca: Elsevier

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1016/j.rser.2017.05.234 – link do publikacji

Variance stabilizing transformations for electricity spot price forecasting

Autorzy:

B. Uniejewski, R. Weron, F. Ziel

Czasopismo:

IEEE Transactions on Power Systems (rok: 2018, tom: 33(2), strony: 2219-2229), Wydawca: IEEE

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1109/TPWRS.2017.2734563 – link do publikacji

On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting

Autorzy:

J. Nowotarski, R. Weron

Czasopismo:

Energy Economics (rok: 2016, tom: 57, strony: 228-235), Wydawca: Elsevier

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1016/j.eneco.2016.05.009 – link do publikacji

Carbon pricing and electricity markets – The case of the Australian Clean Energy Bill

Autorzy:

P. Maryniak, S. Trück, R. Weron

Czasopismo:

Energy Economics (rok: 2019, tom: 79, strony: 45-58), Wydawca: Elsevier

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1016/j.eneco.2018.06.003 – link do publikacji

Convenience yields and risk premiums in the EU-ETS - Evidence from the Kyoto commitment period

Autorzy:

S. Trueck, R. Weron

Czasopismo:

Journal of Futures Markets (rok: 2016, tom: 36(6), strony: 587-611), Wydawca: Wiley

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1002/fut.21780 – link do publikacji

To combine or not to combine? Recent trends in electricity price forecasting

Autorzy:

J. Nowotarski, R. Weron

Czasopismo:

ARGO (rok: 2016, tom: 9, strony: 46217), Wydawca: Iason Ltd.

Status:

Opublikowana

DOI:

link do publikacji

On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting with NARX neural networks

Autorzy:

G. Marcjasz, B. Uniejewski, R. Weron

Czasopismo:

International Journal of Forecasting (rok: 2019, tom: 35(4), strony: 1520-1532), Wydawca: Elsevier

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1016/j.ijforecast.2017.11.009 – link do publikacji

Efficient forecasting of electricity spot prices with expert and LASSO models

Autorzy:

B. Uniejewski, R. Weron

Czasopismo:

Energies (rok: 2018, tom: 11(8), strony: 2039), Wydawca: MDPI

Status:

Opublikowana

DOI:

10.3390/en11082039 – link do publikacji

A note on averaging day-ahead electricity price forecasts across calibration windows

Autorzy:

K. Hubicka, G. Marcjasz, R. Weron

Czasopismo:

IEEE Transactions on Sustainable Energy (rok: 2019, tom: 10(1), strony: 321-323), Wydawca: IEEE

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1109/TSTE.2018.2869557 – link do publikacji

Selection of calibration windows for day-ahead electricity price forecasting

Autorzy:

G. Marcjasz, T. Serafin, R. Weron

Czasopismo:

Energies (rok: 2018, tom: 11(9), strony: 2364), Wydawca: MDPI

Status:

Opublikowana

DOI:

10.3390/en11092364 – link do publikacji

Day-ahead vs. intraday – Forecasting the price spread to maximize economic benefits

Autorzy:

K. Maciejowska, W. Nitka, T. Weron

Czasopismo:

Energies (rok: 2019, tom: 12(4), strony: 631), Wydawca: MDPI

Status:

Opublikowana

DOI:

10.3390/en12040631 – link do publikacji

On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting. Part II – Probabilistic forecasting

Autorzy:

B. Uniejewski, G. Marcjasz, R. Weron

Czasopismo:

Energy Economics (rok: 2019, tom: 79, strony: 171-182), Wydawca: Elsevier

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1016/j.eneco.2018.02.007 – link do publikacji

Probabilistic electricity price forecasting with NARX networks: Combine point or probabilistic forecasts?

Autorzy:

G. Marcjasz, B. Uniejewski, R. Weron

Czasopismo:

International Journal of Forecasting (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier

Status:

Opublikowana

DOI:

10.1016/j.ijforecast.2019.07.002 – link do publikacji

Averaging predictive distributions across calibration windows for day-ahead electricity price forecasting

Autorzy:

T. Serafin, B. Uniejewski, R. Weron

Czasopismo:

Energies (rok: 2019, tom: 12(13), strony: 2561), Wydawca: MDPI

Status:

Opublikowana

DOI:

10.3390/en12132561 – link do publikacji

What is the probability of an electricity price spike? Evidence from the UK power market

Autorzy:

P. Maryniak, R. Weron

Książka:

Handbook of Energy Finance: Theories, Practices and Simulations (rok: 2020, tom: -, strony: 231-245), Wydawca: World Scientific

Status:

Opublikowana

Electricity price forecasting

Autorzy:

K. Maciejowska, R. Weron

Książka:

Wiley StatsRef: Statistics Reference Online (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley

Status:

Opublikowana