Matematyczne modelowanie miar ryzyka i wyboru optymalnej strategii
2011/01/B/HS4/00982
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
woj. dolnośląskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 3
Konkurs
OPUS 1 – ogłoszony 2011-03-15
- Przyznana kwota
- 229 500 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2011-12-01
- Zakończenie projektu
- 2014-05-31
- Planowany czas trwania projektu
- 30 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Asus Transformers. Za kwotę 5 000 PLN
- Asus UX32VD. Za kwotę 5 000 PLN
- Dell Latitude e6430.
- Samsung.
- Toshiba Z930. Za kwotę 5 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (4)
-
Exact and asymptotic results for insurance risk models with surplus-dependent premiums
- Autorzy:
- H. Albrecher, C. Constantinescu, Z. Palmowski, G. Regensburger, M. Rosenkranz
- Czasopismo:
- SIAM Journal on Applied Mathematics (rok: 2013, tom: 73(1), strony: 47-66), Wydawca: Society for Industrial and Applied Mathematics
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1137/110852000 – link do publikacji
-
Problem optymalizacji oczekiwanej użytecznosci wypłat dywidend w modelu Craméra-Lundberga
- Autorzy:
- S. Baran, Z. Palmowski
- Czasopismo:
- Annals of the Collegium of Economic Analysis (rok: 2013, tom: 31, strony: 27-43), Wydawca: Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
- Status:
- Opublikowana
-
Parisian ruin probability with a lower ultimate bankrupt barrier
- Autorzy:
- I. Czarna
- Status:
- Przyjęta do publikacji
-
On Gerber-Shiu functions and optimal dividend distribution for a Lévy risk-process in the presence of a penalty function - a probabilistic approach
- Autorzy:
- Avram, Z. Palmowski, M. Pistorius
- Status:
- Przyjęta do publikacji