Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie i prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli przełącznikowych

2011/01/B/HS4/01077

Słowa kluczowe:

rynek energii elektrycznej cena dnia następnego (spotowa) pik cenowy prognoza ceny model przełącznikowy model VAR

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Weron 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 329 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer stacjonarny z monitorem I-23/T/569 (2 szt.). Za kwotę 14 000 PLN
  2. Komputer Notebook Sony. Za kwotę 8 800 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (14)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
  • Publikacje książkowe (2)
  1. Computing electricity spot price prediction intervals using quantile regression and forecast averaging
    Autorzy:
    J. Nowotarski, R. Weron
    Czasopismo:
    Computational Statistics (rok: 2015, tom: 30(3), strony: 791-803), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00180-014-0523-0 - link do publikacji
  2. Identifying spikes and seasonal components in electricity spot price data: A guide to robust modeling
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Stefan Trueck, Rafał Weron, Rodney Wolff
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2013, tom: 38, strony: 96-110), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2013.03.013 - link do publikacji
  3. Pricing electricity derivatives within a Markov regime-switching model: a risk premium approach
    Autorzy:
    J. Janczura
    Czasopismo:
    Mathematical Methods of Operations Research (rok: 2014, tom: 79, strony: 45321), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00186-013-0451-8 - link do publikacji
  4. Revisiting the relationship between spot and futures prices in the Nord Pool electricity market
    Autorzy:
    R. Weron, M. Zator
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2014, tom: 44, strony: 178-190), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2014.03.007 - link do publikacji
  5. Robust estimation and forecasting of the long-term seasonal component of electricity spot prices
    Autorzy:
    Jakub Nowotarski, Jakub Tomczyk, Rafał Weron
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2013, tom: 39, strony: 13-27), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2013.04.004 - link do publikacji
  6. Turning green: Agent-based modeling of the adoption of dynamic electricity tariffs
    Autorzy:
    A. Kowalska-Pyzalska, K. Maciejowska, K. Suszczyński, K. Sznajd-Weron, R.Weron
    Czasopismo:
    Energy Policy (rok: 2014, tom: 72, strony: 164-174), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.enpol.2014.04.021 - link do publikacji
  7. Goodness-of-fit testing for the marginal distribution of regime-switching models with an application to electricity spot prices
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Rafał Weron
    Czasopismo:
    AStA - Advances in Statistical Analysis (rok: 2013, tom: 97(3), strony: 239-270), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10182-012-0202-9 - link do publikacji
  8. Probabilistic forecasting of electricity spot prices using Factor Quantile Regression Averaging
    Autorzy:
    K. Maciejowska, J. Nowotarski, R. Weron
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2014.12.004 - link do publikacji
  9. A note on using the Hodrick-Prescott filter in electricity markets
    Autorzy:
    R. Weron, M. Zator
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2015, tom: 48, strony: 45297), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2014.11.014 - link do publikacji
  10. An empirical comparison of alternate schemes for combining electricity spot price forecasts
    Autorzy:
    J. Nowotarski, E. Raviv, S. Trück, R. Weron
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2014, tom: 46, strony: 395-412), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2014.07.014 - link do publikacji
  11. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future
    Autorzy:
    R. Weron
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2014, tom: 30, strony: 1030-1081), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2014.08.008 - link do publikacji
  12. Forecasting of daily electricity prices with factor models: Utilizing intra-day and inter-zone relationships
    Autorzy:
    K. Maciejowska, R. Weron
    Czasopismo:
    Computational Statistics (rok: 2015, tom: 30(3), strony: 805-819), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00180-014-0531-0 - link do publikacji
  13. Black swans or dragon kings? A simple test for deviations from the power law
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Rafał Weron
    Czasopismo:
    European Physical Journal - Special Topics (rok: 2012, tom: 205, strony: 79-93), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1140/epjst/e2012-01563-9 - link do publikacji
  14. Efficient estimation of Markov regime-switching models: An application to electricity spot prices
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Rafał Weron
    Czasopismo:
    AStA - Advances in Statistical Analysis (rok: 2012, tom: 96(3), strony: 385-407), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10182-011-0181-2 - link do publikacji
  1. Modeling and forecasting of the long-term seasonal component of the EEX and Nord Pool spot prices
    Autorzy:
    J. Nowotarski, J. Tomczyk, R. Weron
    Konferencja:
    10th International Conference on the European Energy Market (EEM'13) (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Conference Proceedings
    Data:
    konferencja 28-30 May 2013, Stockholm, Sweden
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  2. Forecasting of daily electricity spot prices by incorporating intra-day relationships: Evidence form the UK power market
    Autorzy:
    K. Maciejowska, R. Weron
    Konferencja:
    10th International Conference on the European Energy Market (EEM'13) (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Conference Proceedings
    Data:
    konferencja 28-30 May 2013, Stockholm, Sweden
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  3. Fundamental and speculative shocks, what drives electricity prices?
    Autorzy:
    K. Maciejowska
    Konferencja:
    11th International Conference on the European Energy Market (EEM'14) (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Conference Proceedings
    Data:
    konferencja 28-30 May 2014, Kraków, Poland
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  4. Merging quantile regression with forecast averaging to obtain more accurate interval forecasts of Nord Pool spot prices
    Autorzy:
    J. Nowotarski, R. Weron
    Konferencja:
    11th International Conference on the European Energy Market (EEM'14) (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Conference Proceedings
    Data:
    konferencja 28-30 May 2014, Kraków, Poland
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  1. Inference for Markov-regime switching models of electricity spot prices
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Rafał Weron
    Książka:
    "Quantitative Energy Finance", eds. F.E. Benth, P. Laurence, V. Kholodnyi (rok: 2014, tom: I, strony: 137-155), Wydawca: Springer, Berlin
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  2. Modelling price spikes in electricity markets - the impact of load, weather and capacity
    Autorzy:
    R. Handika, C. Truong, S. Trück, R. Weron
    Książka:
    "Energy Pricing Models: Recent Advances, Methods, and Tools", ed. M. Prokopczuk (rok: 2014, tom: I, strony: 195-221), Wydawca: Palgrave Macmillan
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy