Projekty finansowane przez NCN

Sekwencyjne metody Monte Carlo - modyfikacje i zastosowanie do modelowania procesów stochastycznych

Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

Kierownik: dr Katarzyna Brzozowska-Rup

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności z uwzględnieniem oczekiwań inwestor...

Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

Kierownik: dr Aleksandra Rutkowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej

Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

Kierownik: prof. Łukasz Stettner

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Zarządzanie ryzykiem katastrof naturalnych dla wielu zagrożeń i regionów: od budowania wielowymiarowych modeli szkodowyc...

Konkurs: OPUS 24 , panel: HS4

Kierownik: dr hab. Krzysztof Burnecki

Politechnika Wrocławska

Problemy wyjścia dla odbitych procesów Levy'ego w wycenie kontraktów finansowo-ubezpieczeniowych

Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

Kierownik: Joanna Tumilewicz

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

Kierownik: prof. Łukasz Stettner

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk