Projekty finansowane przez NCN
Problemy wyjścia dla odbitych procesów Levy'ego w wycenie kontraktów finansowo-ubezpieczeniowych
2016/23/N/ST1/01189
Słowa kluczowe:
proces Lévy'ego spadki i wzrosty czas zatrzymania
Deskryptory:
- ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
- ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
- ST1_19: Inne zagadnienia pokrewne
Panel:
ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
woj. dolnośląskie
Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15
Przyznana kwota: 52 100 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-08-24
Zakończenie projektu: 2019-08-23
Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Notebook. Za kwotę 6 500 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (4)
- Fair Valuation of Lévy-Type Drawdown-Drawup Contracts with General Insured and Penalty FunctionsAutorzy:Zbigniew Palmowski, Joanna TumilewiczCzasopismo:Applied Mathematics & Optimization (rok: 2018, tom: -, strony: 17168), Wydawca: SpringerStatus:OpublikowanaDoi:10.1007/s00245-018-9492-y - link do publikacji
- Pricing insurance drawdown-type contracts with underlying Lévy assetsAutorzy:Zbigniew Palmowski, Joanna TumilewiczCzasopismo:Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2018, tom: 79, strony: 45305), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.insmatheco.2017.12.007 - link do publikacji
- Double continuation regions for American and Swing options with negative discount rate in Lévy modelsAutorzy:Marzia de Donno, Zbigniew Palmowski, Joanna TumilewiczCzasopismo:Mathematical Finance (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley-BlackwellStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:brak - link do publikacji
- Zabezpieczenie przed spadkiem wartości aktywów w modelu typu Lévy'ego z fazowymi skokami i dowolną funkcją wynagrodzeniaAutorzy:Zbigniew Palmowski, Joanna TumilewiczCzasopismo:Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (rok: 2018, tom: 51, strony: 255-270), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w WarszawieStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji