Projekty finansowane przez NCN
Uczenie maszynowe, duże zbiory danych i przekrój stóp zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji
2022/45/B/HS4/00451
Słowa kluczowe:
uczenie maszynowe duże zbiory danych prognozowanie stóp zwrotu przekrój stóp zwrotu na rynkach akcji międzynarodowe rynki finansowe anomalie rynku kapitałowego wycena aktywów
Deskryptory:
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów
woj.
Konkurs: OPUS 23 - ogłoszony 2022-03-28
Przyznana kwota: 503 145 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2023-01-01
Zakończenie projektu: 2026-01-26
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt w realizacji
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (4)
- Do Anomalies Really Predict Market Returns? New Data and New EvidenceAutorzy:Nusret Cakici, Christian Fieberg, Daniel Metko, Adam ZarembaCzasopismo:Review of Finance (rok: 2023, tom: 28(1), strony: 16072), Wydawca: Oxford AcademicsStatus:OpublikowanaDoi:10.1093/rof/rfad025 - link do publikacji
- Machine learning goes global: Cross-sectional return predictability in international stock marketsAutorzy:Nusret Cakici, Christian Fieberg, Daniel Metko, Adam ZarembaCzasopismo:Journal of Economic Dynamics and Control (rok: 2023, tom: 155, strony: 104725), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.jedc.2023.104725 - link do publikacji
- Cross-country factor momentumAutorzy:Christian Fieberg, Daniel Metko, Adam ZarembaCzasopismo:Economics Letters (rok: 2024, tom: 235, strony: 111552), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.econlet.2024.111552 - link do publikacji
- Factor seasonalities: International and further evidenceAutorzy:Aleksander Mercik, Daniel Cupriak, Adam ZarembaCzasopismo:Finance Research Letters (rok: 2023, tom: 58, Part A, strony: 104293), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.frl.2023.104293 - link do publikacji