Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Własności przekroju stóp zwrotu na rynkach kryptowalut

2021/41/B/HS4/02443

Słowa kluczowe:

kryptowaluty przekrój stóp zwrotu wycena aktywów anomalie rynku finansowego premia za ryzyko,

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Zofia Będowska-Sójka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 483 212 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-01

Zakończenie projektu: 2025-01-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (7)
  1. Hedging Geopolitical Risks with Different Asset Classes: A Focus on the Russian Invasion of Ukraine
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Ender Demir, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2022, tom: 50, strony: 45665), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2022.103192 - link do publikacji
  2. Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
    Autorzy:
    Huaigang Long, Ender Demir, Barbara Będowska-Sójka, Adam Zaremba, Syed Jawad Hussain Shahzad
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2022, tom: 49, strony: 45665), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2022.103192 - link do publikacji
  3. Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
    Autorzy:
    Huaigang Long, Ender Demir, Barbara Będowska-Sójka, Adam Zaremba, Syed Jawad Hussain Shahzad
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2022, tom: 49, strony: 45665), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2022.103192 - link do publikacji
  4. Hedging Geopolitical Risks with Different Asset Classes: A Focus on the Russian Invasion of Ukraine
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Ender Demir, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2022, tom: 50, strony: 45665), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2022.103192 - link do publikacji
  5. Can cryptocurrencies hedge oil price fluctuations? A pandemic perspective
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 115, strony: 45673), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.106360 - link do publikacji
  6. Can cryptocurrencies hedge oil price fluctuations? A pandemic perspective
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 115, strony: 45673), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.106360 - link do publikacji
  7. Return and volatility connectedness of the non-fungible tokens segments
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Wafa Alwahedi, Adam Zaremba, Xuan Vinh Vo,
    Czasopismo:
    Journal of Behavioral and Experimental Finance (rok: 2022, tom: 35, strony: 100692), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbef.2022.100692 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy