Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prognozowanie probabilistyczne jako narzędzie optymalizacji decyzji uczestników rynku energii elektrycznej

2019/35/D/HS4/00369

Słowa kluczowe:

rynek energii optymalizacja prognozowanie ryzyko strategia

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_9: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Barbara Janczura 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 15 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 237 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-25

Zakończenie projektu: 2024-02-24

Planowany czas trwania projektu: 44 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (13)
  1. Dependence structure for the product of bi-dimensional finite-variance VAR(1) model components. An application to the cost of electricity load prediction errors
    Autorzy:
    J. Janczura, A. Puć, Ł. Bielak, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Statistics & Risk Modeling (rok: 2024, tom: 41, strony: 45683), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1515/strm-2022-0012 - link do publikacji
  2. Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Edyta Wójcik
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 110, strony: 106015), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.106015 - link do publikacji
  3. Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional, heavy-tailed-based modelling
    Autorzy:
    Łukasz Bielak, Aleksandra Grzesiek, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2021, tom: 74, strony: 102308), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
  4. Expectile regression averaging method for probabilistic forecasting of electricity prices
    Autorzy:
    Joanna Janczura
    Czasopismo:
    Computational Statistics (rok: 2024, ), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00180-024-01508-y - link do publikacji
  5. Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Edyta Wójcik
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 110, strony: 106015), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.106015 - link do publikacji
  6. ARX-GARCH probabilistic price forecasts for diversification of trade in electricity markets - variance stabilizing transformation and financial risk-minimizing portfolio allocation
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Andrzej Puć
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2023, tom: 16, strony: 807), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en16020807 - link do publikacji
  7. Dependence structure for the product of bi-dimensional finite-variance VAR(1) model components. An application to the cost of electricity load prediction errors.
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Andrzej Puć, Łukasz Bielak, Agnieszka Wyłomańska
    Czasopismo:
    Journal of Time Series Analysis
    Status:
    Złożona
  8. Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional, heavy-tailed-based modelling
    Autorzy:
    Łukasz Bielak, Aleksandra Grzesiek, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2021, tom: 74, strony: 102308), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
  9. From multi- to univariate: a product random variable with an application to electricity market transactions. Pareto and Student's t distribution case
    Autorzy:
    Julia Adamska, Łukasz Bielak, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska
    Czasopismo:
    Mathematics (rok: 2022, tom: 10, strony: 3371), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/math10183371 - link do publikacji
  10. Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional, heavy-tailed-based modelling
    Autorzy:
    Łukasz Bielak, Aleksandra Grzesiek, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2021, tom: 74, strony: 102308), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
  11. ARX-GARCH probabilistic price forecasts for diversification of trade in electricity markets - variance stabilizing transformation and financial risk-minimizing portfolio allocation
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Andrzej Puć
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2023, tom: 16, strony: 807), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en16020807 - link do publikacji
  12. From multi- to univariate: a product random variable with an application to electricity market transactions. Pareto and Student's t distribution case
    Autorzy:
    Julia Adamska, Łukasz Bielak, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska
    Czasopismo:
    Mathematics (rok: 2022, tom: 10, strony: 3371), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/math10183371 - link do publikacji
  13. Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study
    Autorzy:
    Joanna Janczura, Edyta Wójcik
    Czasopismo:
    Energy Economics
    Status:
    Złożona

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy