Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wektorowe modele korekty błędu ze zmienną strukturą kowariancyjną w bayesowskiej analizie oraz predykcji zjawisk makroekonomicznych i finansowych.

2018/31/B/HS4/00730

Słowa kluczowe:

modele VEC modele zmienności stochastycznej przełączanie Markowa wnioskowanie bayesowskie

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Pajor 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 396 726 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-09-02

Zakończenie projektu: 2024-09-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (8)
  • Publikacje książkowe (2)
  1. Forecasting performance of Bayesian VEC-MSF models for financial data in the presence of long-run relationships
    Autorzy:
    Anna Pajor, Justyna Wróblewska
    Czasopismo:
    Eurasian Economic Review (rok: 2022, tom: 12, strony: 427-448), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s40822-022-00203-x - link do publikacji
  2. Inverted gamma vs. log normal innovations in MSF-SBEKK models in the forecasting of selected Polish exchange rates
    Autorzy:
    Anna Pajor
    Czasopismo:
    Śląski Przegląd Statystyczny (Silesian Statistical Review) (rok: 2020, tom: 18, strony: 197-218), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.15611/sps.2020.18.11 - link do publikacji
  3. A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model
    Autorzy:
    Łukasz Lenart, Anna Pajor, Łukasz Kwiatkowski
    Czasopismo:
    Entropy (rok: 2021, tom: 23(6), strony: 16072), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/e23060689 - link do publikacji
  4. Bayesian ex Post Evaluation of Recursive Multi-Step-Ahead Density Prediction
    Autorzy:
    Anna Pajor, Jacek Osiewalski, Justyna Wróblewska, Łukasz Kwiatkowski
    Czasopismo:
    Bayesian Analysis (rok: 2023, tom: Advance Publication, strony: 12055), Wydawca: International Society for Bayesian Analysis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/23-BA1367 - link do publikacji
  5. Hybrid SV-GARCH, t-GARCH and Markov-switching covariance structures in VEC models – Which is better from a predictive perspective?
    Autorzy:
    Anna Pajora, Justyna Wróblewska, Łukasz Kwiatkowski, Jacek Osiewalski
    Czasopismo:
    International Statistical Review (rok: 2023, tom: nie dotyczy, strony: 45316), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/insr.12546 - link do publikacji
  6. New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces
    Autorzy:
    Anna Pajor
    Czasopismo:
    Entropy (rok: 2021, tom: 23(4), strony: 45311), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/e23040399 - link do publikacji
  7. Has the Covid-19 outbreak capsized the predictive performance of Bayesian VAR models with cointegration and time-varying volatility?
    Autorzy:
    Anna Pajor, Łukasz Kwiatkowski, Justyna Wróblewska
    Czasopismo:
    Annals of Applied Statistics (), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS)
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  8. Identication of structural shocks in Bayesian VEC models with two-state Markov-switching heteroskedasticity
    Autorzy:
    Justyna Wróblewska, Łukasz Kwiatkowski
    Czasopismo:
    Journal of Business & Economic Statistics (), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  1. Bayesian VEC models with Markov-switching heteroscedasticity in forecasting macroeconomic time series
    Autorzy:
    Łukasz Kwiatkowski
    Książka:
    The 14th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2020, tom: brak, strony: 78-87), Wydawca: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
    Status:
    Opublikowana
  2. MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model
    Autorzy:
    Anna Pajor
    Książka:
    Quantitative methods in the contemporary issues of economics (rok: 2020, tom: brak, strony: 77-89), Wydawca: edu-Libri s.c.
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy