Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II

2018/31/B/HS4/02150

Słowa kluczowe:

Ryzyko jednoroczne ryzyko szkody ostatecznej zależności pomiędzy liniami biznesu w ryzyku rezerw metody symulacji Monte Carlo sieci neuronowe model rozwoju szkody zgłoszonej

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Delong 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 123 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-24

Zakończenie projektu: 2022-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Laptop. Za kwotę 7 072 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (6)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Neural networks for the joint development of individual payments and claim incurred
    Autorzy:
    Łukasz Delong, Mario Wuthrich
    Czasopismo:
    Risks (rok: 2020, tom: 8, strony: 12420), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/risks8020033 - link do publikacji
  2. One-year and ultimate reserve risk in Mack Chain Ladder model
    Autorzy:
    Łukasz Delong, Marcin Szatkowski
    Czasopismo:
    Risks (rok: 2021, tom: 9, strony: 45320), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/risks9090152 - link do publikacji
  3. Collective reserving using individual claims data
    Autorzy:
    Łukasz Delong, Mathias Lindholm, Mario Wuthrich
    Czasopismo:
    Scandinavian Actuarial Journal (rok: 2021, tom: 1, strony: 45319), Wydawca: Taylor and Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/03461238.2021.1921836 - link do publikacji
  4. Study of actuarial characteristics of one-year and ultimate reserve risk distributions based on market data
    Autorzy:
    Marcin Szatkowski
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2022, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Łódź
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    brak - link do publikacji
  5. One-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution
    Autorzy:
    Łukasz Delong, Marcin Szatkowski
    Czasopismo:
    ASTIN Bulletin (rok: 2020, tom: 50, strony: 479-511), Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1017/asb.2020.10 - link do publikacji
  6. One-year and ultimate correlations in dependent claims run-off triangles
    Autorzy:
    Łukasz Delong, Marcin Szatkowski
    Czasopismo:
    Annals of Actuarial Science (rok: 2022, ), Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  1. Additional aspects of one-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution
    Autorzy:
    Marcin Szatkowski
    Książka:
    Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk społecznych, Tom I, Metody probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych (rok: 2020, tom: 1, strony: 151-172), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy