Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej

2014/14/E/ST1/00588

Słowa kluczowe:

transformata gładząca stochastyczne rekursje miary samopodobne gałązkowy spacer losowy równania kinetyczne

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_8: Analiza

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dariusz Buraczewski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 879 690 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-04-27

Zakończenie projektu: 2020-10-26

Planowany czas trwania projektu: 66 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. laptop. Za kwotę 4 000 PLN
  2. laptop. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (21)
  1. Convergence of complex martingales in the branching random walk: the boundary
    Autorzy:
    Konrad Kolesko, Matthias Meiners
    Czasopismo:
    Electronic Communications in Probability (rok: 2017, tom: 22, strony: 45305), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS) and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/17-ECP50 - link do publikacji
  2. Homogeneous mappings of regularly varying vectors
    Autorzy:
    Piotr Dyszewski, Thomas Mikosch
    Czasopismo:
    Annals of Applied Probability (rok: 2020, tom: 30, strony: 2999–3026), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/20-AAP1579 - link do publikacji
  3. Null recurrence and transience of random difference equations in the contractive case
    Autorzy:
    Gerold Alsmeyer, Dariusz Buraczewski, Aleksander Iksanov
    Czasopismo:
    Journal of Applied Probability (rok: 2017, tom: 54, strony: 1089-1110), Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1017/jpr.2017.54 - link do publikacji
  4. Self-similar solutions of kinetic-type equations: the critical case
    Autorzy:
    K. Bogus, D. Buraczewski, A. Marynych
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 677-693), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2019.03.005 - link do publikacji
  5. Absolute continuity of the martingale limit in branching processes in random environment
    Autorzy:
    Ewa Damek, Nina Gantert, Konrad Kolesko
    Czasopismo:
    Electronic Communications in Probability (rok: 2019, tom: 24, strony: 45304), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/19-ECP229 - link do publikacji
  6. Precise Tail Asymptotics for Attracting Fixed Points of Multivariate Smoothing Transformations
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Sebastian Mentemeier
    Czasopismo:
    Markov Processes and Related Fields (rok: 2017, tom: 23, strony: 147-170), Wydawca: Polymat Publishing Company, Moscow, Russia
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  7. Precise large deviations for the first passage time of a random walk with negative drift
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Mariusz Maślanka
    Czasopismo:
    Proceedings of the American Mathematical Society (rok: 2019, tom: 147, strony: 4045-4054), Wydawca: American Mathematical Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1090/proc/13632 - link do publikacji
  8. Precise large deviation estimates for branching process in random environment
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Piotr Dyszewski
    Czasopismo:
    Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques , Wydawca: Institut Henri Poincaré
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  9. The maximum of a branching random walk with stretched exponential tails
    Autorzy:
    Piotr Dyszewski, Nina Gantert and Thomas Höfelsauer
    Czasopismo:
    Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques , Wydawca: Institut Henri Poincaré
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  10. A simple proof of heavy tail estimates for affine type Lipschitz recursions
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Ewa Damek
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2017, tom: 127, strony: 657–668), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2016.06.022 - link do publikacji
  11. Fluctuations of Biggins' martingales at complex parameters
    Autorzy:
    Alexander Iksanov, Konrad Kolesko, Matthias Meiners
    Czasopismo:
    Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques (rok: 2020, tom: 56, strony: 2445–2479), Wydawca: Institut Henri Poincaré
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/20-AIHP1046 - link do publikacji
  12. Iterated random functions and regularly varying tails
    Autorzy:
    E. Damek, P. Dyszewski
    Czasopismo:
    Journal of Difference Equations and Applications (rok: 2018, tom: 24(9), strony: 1503-1520), Wydawca: Taylor Francis Online
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/10236198.2018.1505881 - link do publikacji
  13. Local fluctuations of critical Mandelbrot cascades
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Piotr Dyszewski, Konrad Kolesko
    Czasopismo:
    Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques (rok: 2019, tom: 55(2), strony: 1179–1202), Wydawca: Institut Henri Poincaré
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/18-AIHP915 - link do publikacji
  14. On the derivative martingale in the branching random walk
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Alexander Iksanov, Bastien Mallein
    Czasopismo:
    Annals of Probability (rok: 2021, tom: 49, strony: 1164–1204), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/20-AOP1474 - link do publikacji
  15. Random walks in a strongly sparse random environment
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Piotr Dyszewski, Alexander Iksanov, Alexander Marynych
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 3990–4027), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2019.11.007 - link do publikacji
  16. On perpetuities with gamma-like tails
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Piotr Dyszewski, Alexander Iksanov, Alexander Marynych
    Czasopismo:
    Journal of Applied Probability (rok: 2018, tom: 55(2), strony: 368-389), Wydawca: Applied Probability Trust
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1017/jpr.2018.24 - link do publikacji
  17. Precise large deviations for random walk in random environment
    Autorzy:
    D. Buraczewski, P. Dyszewski
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Probability (rok: 2018, tom: 23(114), strony: 45317), Wydawca: The Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/18-EJP239 - link do publikacji
  18. Large deviation estimates for branching random walks
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Mariusz Maślanka
    Czasopismo:
    ESAIM: Probability and Statistics (rok: 2019, tom: 23, strony: 823 - 840), Wydawca: EDP Sciences
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1051/ps/2019006 - link do publikacji
  19. Random walks in a moderately sparse random environment
    Autorzy:
    D. Buraczewski, P. Dyszewski, A. Iksanov, A. Marynych, A. Roitershtein
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Probability (rok: 2019, tom: 24(69), strony: 16072), Wydawca: NIH Public Access
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/19-EJP330 - link do publikacji
  20. Self-similar solutions to kinetic-type evolution equations: beyond the boundary case
    Autorzy:
    Dariusz Buraczewski, Konrad Kolesko, Matthias Meiners
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Probability (rok: 2021, tom: 26, strony: 45309), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/20-EJP568 - link do publikacji
  21. Stable-like fluctuations of Biggins' martingales
    Autorzy:
    Alexander Iksanov, Konrad Kolesko, Matthias Meiners
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2019, tom: 129, strony: 4480-4499), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2018.11.022 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy