Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

2013/11/N/HS4/03354

Słowa kluczowe:

VaR ES miara ryzyka testy VaR testy ES test autokorelacji test Kupca test Markowa projektowanie eksperymentów test Monte Carlo rozmiar testu moc testu

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Małecka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 105 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-10

Zakończenie projektu: 2018-10-09

Planowany czas trwania projektu: 51 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Drukarka. Za kwotę 600 PLN
  2. Laptop. Za kwotę 5 000 PLN
  3. Program Mathematica. Za kwotę 10 000 PLN
  4. Program Mathematica.
  5. Program MatLab. Za kwotę 9 000 PLN
  6. Program GrindEQ. Za kwotę 700 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (5)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators
    Autorzy:
    Małecka M.
    Czasopismo:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (rok: 2015, tom: 1(311), strony: 57-68), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.18778/0208-6018.311.07 - link do publikacji
  2. Spectral density tests in VaR failure correlation analysis
    Autorzy:
    Małecka M.
    Czasopismo:
    Research Papers of Wrocław University of Economics (rok: 2015, tom: 381, strony: 235-249), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.15611/pn.2015.381.18 - link do publikacji
  3. Extremal Risk Management: ES Value Verification by the Bootstrap Method
    Autorzy:
    Małecka M.
    Czasopismo:
    Journal of Computational Finance (rok: 2020, tom: 23(4), strony: 35-59), Wydawca: Risk.net
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.21314/JCF.2020.380 - link do publikacji
  4. Testing VaR Under Basel III with Application to No-Failure Setting
    Autorzy:
    Małecka M.
    Czasopismo:
    Contemporary Trends and Challenges in Finance (rok: 2017, tom: 1, strony: 195-202), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/978-3-319-54885-2_18 - link do publikacji
  5. Duration-Based Approach to VaR Independence Backtesting
    Autorzy:
    Małecka M.
    Czasopismo:
    Statistics in Transition (rok: 2014, tom: 15(4), strony: 627-637), Wydawca: PTS i GUS
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  1. Multivariate approach to testing VaR models
    Autorzy:
    Małecka M.
    Konferencja:
    32nd International Conference Mathematical Methods in Economics (rok: 2014, ), Wydawca: Palacky University
    Data:
    konferencja 10-12 września 2014
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  2. Spectral VaR test statistical properties
    Autorzy:
    Małecka M.
    Konferencja:
    10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2016, ), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
    Data:
    konferencja 10-13 maja 2016
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  3. Evaluation of Parametric ES Tests
    Autorzy:
    Małecka M.
    Konferencja:
    34nd International Conference Mathematical Methods in Economics (rok: 2016, ), Wydawca: Technical University of Liberec
    Data:
    konferencja 6-9 września 2016
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  4. Exponential Autoregressive Conditional Duration Approach to Testing VaR
    Autorzy:
    Małecka M.
    Konferencja:
    International Conference on Mathematics and Statistics ICOMS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: ACM
    Data:
    konferencja 15-17 lipca 2018
    Status:
    Opublikowana
  5. Characterizing Market Behavior through Risk Forecasts: a Powerful VaR Backtesting
    Autorzy:
    Małecka M.
    Konferencja:
    ITISE 2018 International Conference on Time Series and Forecasting (rok: 2018, ), Wydawca: Godel Impresiones Digitales S.L.
    Data:
    konferencja 19-21 września 2018
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  1. Pojęcie i statystyczna ocena ryzyka rynkowego, Testy wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru, Ocena własności statystycznych testów wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru, Weryfikacja modeli ryzyka na przykładzie szeregów empirycznych
    Autorzy:
    Małecka M.
    Książka:
    Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego (rok: 2016, tom: 1, strony: 152), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy