Projekty finansowane przez NCN
Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem
2012/05/D/HS4/01767
Słowa kluczowe:
dane panelowe niestacjonarność wektorowy model korekty błędem
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
woj. łódzkie
Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15
Przyznana kwota: 138 360 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04
Zakończenie projektu: 2017-02-03
Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Pakiet GAUSS 12 wraz z GaussPlot 8 i Gauss Data Tool 11. Za kwotę 6 000 PLN
- Komputer przenośny. Za kwotę 6 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (3)
- A Monte Carlo comparison of LCCA- and ML-based cointegration tests for panel VAR process with cross-sectional cointegrating vectorsAutorzy:Piotr KębłowskiCzasopismo:Przegląd Statystyczny (rok: 2018, tom: 65, strony: 23-32), Wydawca: GUSStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:brak - link do publikacji
- Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych państw Grupy Wyszehradzkiej a nakłady na badania i rozwójAutorzy:Piotr KębłowskiCzasopismo:Przegląd Statystyczny (rok: 2017, tom: 64, strony: 399-420), Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii NaukStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Canonical Correlation Analysis in Panel Vector Error Correction Model. Performance ComparisonAutorzy:Piotr KębłowskiCzasopismo:Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2016, tom: 8, strony: 203-217), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział ŁódźStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji