Projekty finansowane przez NCN
Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji
2011/01/N/HS4/03092
Słowa kluczowe:
modele autoregresyjnego warunkowego czasu trwania (modele ACD) dane o ultra-wysokiej częstotliwości efekty mikrostruktury rynku modele UHF-GARCH wnioskowanie bayesowskie
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
- ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15
Przyznana kwota: 62 067 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27
Zakończenie projektu: 2013-11-26
Planowany czas trwania projektu: 23 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony