Projekty finansowane przez NCN
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
2011/01/N/HS4/03105
Słowa kluczowe:
modele zmienności stochastycznej przełączanie Markowa analiza ryzyka rynkowego wnioskowanie bayesowskie analiza szeregów czasowych
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
- ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15
Przyznana kwota: 41 615 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06
Zakończenie projektu: 2013-06-05
Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony