Projekty finansowane przez NCN
Wielkie odchylenia i prawdopodobieństwa ruiny dla losowych iteracji przekształceń
2011/01/M/ST1/04604
Słowa kluczowe:
rekursje stochastyczne rekursje Lipschitzowskie miary stacjonane wielkie odchylenia pawdopodobieństwa ruiny modele ARCH i GARCH momenty ułamkowe renty dożywotnie o czasie dyskretnym i ciągłym
Deskryptory:
- ST1_8: Analiza
- ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Panel:
ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
woj. dolnośląskie
Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15
Przyznana kwota: 223 600 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01
Zakończenie projektu: 2014-11-30
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (4)
- Publikacje książkowe (1)
- Large deviations for solutions to stochastic recurrence equations under Kesten's conditionAutorzy:D.Buraczewski, E.Damek, J.ZienkiewiczCzasopismo:The Annals of Probability (rok: 2013, tom: 41 nr 4, strony: 2755-2790), Wydawca: Institute of Mathematical StatisticsStatus:OpublikowanaDoi:10.1214/12-AOP782 - link do publikacji
- On the Kesten-Goldie constantAutorzy:D.Buraczewski, E. Damek, J.ZienkiewiczCzasopismo:Journal of Difference Equations and Applications (rok: 2016, tom: 0,924305555555556, strony: 1646-1662), Wydawca: Taylor&FrancisStatus:OpublikowanaDoi:10.1080/10236198.2016.1234613 - link do publikacji
- On the rate of convergence in the Kesten renewal theoremAutorzy:D.Buraczewski, E.Damek, T.PrzebindaCzasopismo:Elektronic Journal of Probability (rok: 2015, tom: 20, strony: artykuł nr 22, 35 stron), Wydawca: Institute of Mathematical StatisticsStatus:OpublikowanaDoi:nie - link do publikacji
- Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processesAutorzy:D. Buraczewski, J.Collamore, E.Damek, J.ZienkiewiczCzasopismo:Annals of Probability (rok: 2016, tom: 44(6), strony: 3688-3739), Wydawca: Institute of Mathematical StatisticsStatus:OpublikowanaDoi:10.1214/15-AOP1059 - link do publikacji
- nie dotyczyAutorzy:D. Buraczewski, E.Damek, T.MikoschKsiążka:Stochastic Models with Power-Law Tails. The Equation X= AX+B (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 320 stron), Wydawca: Springer http://www.springer.com/series/3182Status:Opublikowana