Change search criteria ↓

Search results

10 projects found matching your search criteria:

  1. 1. Variance Risk Premium: Insights from Short-Term Options, Cross-Sectional Analysis, and Driving Factors

    Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

    Call: OPUS 26 (LAP), Panel: HS4

  2. 2. Equity risk premium on the Polish capital market

    Principal investigator: dr Leszek Czapiewski

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

    Call: OPUS 1, Panel: HS4

  3. 3. Risk premia in international government bond markets

    Principal investigator: dr Adam Zaremba

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

    Call: OPUS 10, Panel: HS4

  4. 4. Multifactor analysis of equity indices risk premium using cross-sectional regime switching models

    Principal investigator: dr Robert Paweł Ślepaczuk

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

    Call: OPUS 7, Panel: HS4

  5. 5. Factor premia across asset classes: Insights from two centuries worth of data

    Principal investigator: dr hab. Adam Zaremba

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

    Call: OPUS 17, Panel: HS4

  6. 6. Modelling of premium and reserve risk in Solvency II

    Principal investigator: dr hab. Łukasz Michał Delong

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

    Call: OPUS 16, Panel: HS4

  7. 7. Properties of risk premia in the commodity market

    Principal investigator: Mateusz Michał Mikutowski

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

    Call: PRELUDIUM 16, Panel: HS4

  8. 8. Morphology of government yield curves in less liquid markets

    Principal investigator: Marcin Henryk Dec

    Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

    Call: PRELUDIUM 19, Panel: HS4

  9. 9. Cross-Sectional Properties of Cryptocurrency Returns

    Principal investigator: dr hab. Barbara Zofia Będowska-Sójka

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

    Call: OPUS 21, Panel: HS4

  10. 10. Impact of short- and long-term interest rates on business cycle flutuations

    Principal investigator: Grzegorz Konrad Wesołowski

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

    Call: PRELUDIUM 5, Panel: HS4

Graphic design and implementation: Jakub Piotrowski