Projects funded by the NCN

Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Multifactor analysis of equity indices risk premium using cross-sectional regime switching models

2014/13/B/HS4/03209

Keywords:

multifactor cross-sectional models regime switching excess returns

Descriptors:

  • HS4_3: Econometrics, statistical methods
  • HS4_6: Financial markets, international finance, public finance

Panel:

HS4 - Individuals, institutions, markets: economics, finance, management, demography, social and economic geography, urban studies

Host institution :

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

dr Robert Ślepaczuk 

Number of co-investigators in the project: 3

Call: OPUS 7 - announced on 2014-03-17

Amount awarded: 138 720 PLN

Project start date (Y-m-d): 2015-03-10

Project end date (Y-m-d): 2016-03-09

Project duration:: 12 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Equipment purchased [PL]

  1. dodatkowe dyski zewnętrzne (850 PLN)
  2. laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem (5 999 PLN)

Information in the final report

  • Publication in academic press/journals (5)
  • Articles in post-conference publications (1)
  1. Do multifactor models produce robust results? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia studies.
    Authors:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Academic press:
    Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: No. 301, strony: x), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  2. Cross-sectional returns with volatility regimes from diverse portfolio of emerging and developed equity indices
    Authors:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Academic press:
    eFinanse (rok: 2016, tom: Vol. 12 / No. 2, strony: 23-35), Wydawca: The Institute for Financial Research and Analyses operating at University of Information Technology and Management in Rzeszów
    Status:
    Published
    DOI:
    10.14636/1734-039X - link to the publication
  3. Applying exogenous variables and regime switching to multifactor models on equity indices
    Authors:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Academic press:
    Ekonomia. Rynek, gospodarstwo, społeczeństwo. (rok: 2016, tom: Vol. 47, strony: 79-121), Wydawca: WNE UW
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  4. Can we invest based on equty risk premia and risk factors from multi-factor models?
    Authors:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Academic press:
    Economics and Business Review (rok: 2016, tom: Vol.2(16), No.3, strony: 78-98), Wydawca: Poznań University of Economics
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  5. Cross-sectional returns from diverse portfolio of equity indices with risk premia embedded
    Authors:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Academic press:
    Quantitiative Methods in Economics (rok: 2015, tom: Vol. XVI, No. 2, strony: 89-101), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  1. Analiza wieloczynikowa stóp zwrotu z indeksów giełdowych z uwzględnieniem reżimów zmienności w zależnosci od stopnia rozwoju rynku
    Authors:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz,
    Conference:
    Kongres Rynku Kapitałowego 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: KDPW, KDPW CCP, WZ UW, w: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko
    Data:
    konferencja 03.12.2015
    Status:
    Published

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy