Projects funded by the NCN

New methods of market risk and capital reserves adequacy analysis

Call: OPUS 27 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Marcin Lucjan Pitera

Uniwersytet Jagielloński

Variance Risk Premium: Insights from Short-Term Options, Cross-Sectional Analysis, and Driving Factors

Call: OPUS 26 (LAP) , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Robust methods for range-based models - Risk and comovement analysis on thecryptocurrency market

Call: OPUS 22 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Analysis of asymptotical and non convex stochastic control problems with applications

Call: OPUS 19 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Łukasz Stettner

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme...

Call: OPUS 12 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

SEARCHING FOR A MODEL (PARADIGM) OF UNEMPLOYMENT PREVENTION AMONG THE OLDER PEOPLE - THE LEGAL ANALYSIS

Call: OPUS 5 , Panel: HS5

Principal investigator: dr hab. Mirosław Piotr Włodarczyk

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Institutional, fiscal, economical and demographical determinants of risk management in occupational pension schemes in P...

Call: OPUS 2 , Panel: HS5

Principal investigator: dr hab. Marek Zbigniew Szczepański

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Łukasz Michał Kwiatkowski

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania