Modeling and Forecasting Volatility - Usage of Additional Information Contained in Low and High Prices
2012/05/B/HS4/00675
Keywords
Descriptors
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel
HS4 – Individuals, institutions, markets: economics, finance, management, demography, social and economic geography, urban studies
Host institution
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Voivodeship: kujawsko-pomorskie
Principal investigator (from the host institution)
dr hab. Piotr Grzegorz Fiszeder
Number of co-investigators in the project: 3
Call
OPUS 3 – announced on 2012-03-15
- Amount awarded
- 79 676 PLN
- Project start date
- 2013-02-04
- Project end date
- 2016-08-03
- Project duration
- 42 months (the same as in the proposal)
- Project status
- Project settled
Equipment purchased [PL]
- Komputer stacjonarny wraz z drukarką oraz specjalistycznym oprogramowaniem ekonometrycznym. Cost: 7 500 PLN
Information in the final report
Publication in academic press/journals (4)
-
Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
- Authors:
- Grzegorz Perczak , Piotr Fiszeder
- Academic press:
- Bank i Kredyt (year: 2014, volume: 45 (2), pages: 105-132), Publisher: Narodowy Bank Polski
- Status:
- Published
- DOI:
- link to the publication
-
Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil
- Authors:
- Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
- Academic press:
- The International Journal of Forecasting (year: 2016, volume: 32 (2), pages: 398–410), Publisher: Elsevier
- Status:
- Published
- DOI:
- 10.1016/j.ijforecast.2015.07.003 – link to the publication
-
A New Look at Variance Estimation Based on Low, High and Closing Prices Taking into Account the Drift
- Authors:
- Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
- Academic press:
- Statistica Neerlandica (year: 2013, volume: 67 (4), pages: 456-481), Publisher: Wiley Publishing
- Status:
- Published
- DOI:
- 10.1111/stan.12017 – link to the publication
-
Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
- Authors:
- Grzegorz Perczak, Piotr Fiszeder
- Academic press:
- Przegląd Statystyczny (year: 2013, volume: 60 (1), pages: 39-62), Publisher: WDN PAN
- Status:
- Published
- DOI:
- link to the publication
Articles in post-conference publications (1)
-
Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts based on the GARCH Model in the Turmoil Period - Preliminary Results
- Authors:
- Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
- Conference:
- International Work-Conference on Time Series Analysis (year: 2014, pages: 1317-1328), Publisher: Copicentro Granada S.L
- Date:
- conference 25-27 czerwca
- Status:
- Published
Book publications / chapters in book publications (1)
-
Zastosowanie rozkładu NIG w modelowaniu danych finansowych przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
- Authors:
- Grzegorz Perczak
- Book:
- Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (year: 2014, volume: nie dotyczy, pages: 159-178), Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
- Status:
- Published