Projects funded by the NCN

Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Modeling and Forecasting Volatility - Usage of Additional Information Contained in Low and High Prices

2012/05/B/HS4/00675

Keywords:

Volatility low and high prices GARCH model NIG distribution forecasting

Descriptors:

  • HS4_3: Econometrics, statistical methods

Panel:

HS4 - Individuals, institutions, markets: economics, finance, management, demography, social and economic geography, urban studies

Host institution :

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

woj. kujawsko-pomorskie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

dr hab. Piotr Fiszeder 

Number of co-investigators in the project: 3

Call: OPUS 3 - announced on 2012-03-15

Amount awarded: 79 676 PLN

Project start date (Y-m-d): 2013-02-04

Project end date (Y-m-d): 2016-08-03

Project duration:: 42 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Equipment purchased [PL]

  1. Komputer stacjonarny wraz z drukarką oraz specjalistycznym oprogramowaniem ekonometrycznym (7 500 PLN)

Information in the final report

  • Publication in academic press/journals (4)
  • Articles in post-conference publications (1)
  • Book publications / chapters in book publications (1)
  1. Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
    Authors:
    Grzegorz Perczak, Piotr Fiszeder
    Academic press:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2013, tom: 60 (1), strony: 39-62), Wydawca: WDN PAN
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  2. Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil
    Authors:
    Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
    Academic press:
    The International Journal of Forecasting (rok: 2016, tom: 32 (2), strony: 398–410), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1016/j.ijforecast.2015.07.003 - link to the publication
  3. A New Look at Variance Estimation Based on Low, High and Closing Prices Taking into Account the Drift
    Authors:
    Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
    Academic press:
    Statistica Neerlandica (rok: 2013, tom: 67 (4), strony: 456-481), Wydawca: Wiley Publishing
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1111/stan.12017 - link to the publication
  4. Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
    Authors:
    Grzegorz Perczak , Piotr Fiszeder
    Academic press:
    Bank i Kredyt (rok: 2014, tom: 45 (2), strony: 105-132), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  1. Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts based on the GARCH Model in the Turmoil Period - Preliminary Results
    Authors:
    Piotr Fiszeder, Grzegorz Perczak
    Conference:
    International Work-Conference on Time Series Analysis (rok: 2014, ), Wydawca: Copicentro Granada S.L
    Data:
    konferencja 25-27 czerwca
    Status:
    Published
  1. Zastosowanie rozkładu NIG w modelowaniu danych finansowych przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
    Authors:
    Grzegorz Perczak
    Book:
    Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 159-178), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
    Status:
    Published

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy