Projekty finansowane przez NCN
Modelowanie procesów inflacyjnych w warunkach szoków strukturalnych. Zastosowanie nieliniowego skointegrowanego modelu VAR ze zmianą strukturalną
2021/41/B/HS4/04317
Słowa kluczowe:
inflacja zmiana strukturalna kointegracja nieliniowość asymetria ceny paliw ceny ropy naftowej
Deskryptory:
- HS4_003: Ekonometria i metody statystyczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
woj. łódzkie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej):
prof. Aleksander Krzysztof Welfe, czł. rzecz. PAN
Liczba wykonawców projektu: 3
Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15
Przyznana kwota: 288 130 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2022-02-02
Zakończenie projektu: 2025-02-01
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt zakończony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (4)
- The Cointegrated VAR Model with Deterministic Structural BreaksAutorzy:Emilia Gosińska, Aleksander WelfeCzasopismo:Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2022, tom: 14, strony: 335-350), Wydawca: Polska Akademia NaukStatus:OpublikowanaDoi:10.24425/cejeme.2022.142713 - link do publikacji
- A Tripolar Model of Gas Price Formation in Germany. Does the Shale Revolution in the US Matter?Autorzy:Anna Moenke, Aleksander WelfeCzasopismo:Journal of Economics and Statistics (rok: 2022, tom: 242/4, strony: 501-520), Wydawca: De Gruyter OldenbourgStatus:OpublikowanaDoi:10.1515/jbnst-2022-0002 - link do publikacji
- Speed of convergence to normality when regressors are nonstationaryAutorzy:Łukasz Gątarek, Aleksander WelfeCzasopismo:Oxford Bulletin of Economics and Statistics (rok: 2025, tom: volume 87, issue 2, strony: 46031), Wydawca: WileyStatus:OpublikowanaDoi:10.1111/obes.12675 - link do publikacji
- Progowy, skointegrowany model VAR ze zmianą strukturalną. Zastosowanie do analizy procesów cenotwórczych dóbr żywnościowychAutorzy:Emilia Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Aleksander WelfeStatus:Przyjęta do publikacji