Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza asymptotycznych i niewypukłych problemów sterowania stochastycznego z zastosowaniami

2020/37/B/ST1/00463

Słowa kluczowe:

wrażliwe na ryzyko problemy sterowania problem średniego kosztu na jednostkę czasu multyplikatywne i addytywne równania Poissona niepłynne rynki rynki z tarciem nieproporcjonalne koszty za transakcje niewypukłe problemy sterowania

Deskryptory:

  • ST1_018: Teoria sterowania i optymalizacja
  • ST1_013: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Łukasz Stettner 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 492 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-19

Zakończenie projektu: 2025-01-18

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (12)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  1. Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property
    Autorzy:
    M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations (rok: 2024, tom: 30, strony: 49), Wydawca: EDP Sciences, SMAI 2024
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1051/cocv/2024038 - link do publikacji
  2. Discrete time risk sensitive portfolio optimization with proportional transaction costs
    Autorzy:
    M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Mathematical Finance (rok: 2023, tom: 33, strony: 1287-1313), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/mafi.12406 - link do publikacji
  3. Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule
    Autorzy:
    J. Woźny, P. Jaworski, D. Jelito, M. Pitera, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Journal of Multivariate Analysis (rok: 2025, tom: 206, strony: 105396), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jmva.2024.105396 - link do publikacji
  4. Asymptotics of impulse control problem with multiplicative reward
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Appl. Math. Optim. (rok: 2023, tom: 88, strony: 24), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00245-023-10005-5 - link do publikacji
  5. On general financial markets with concave transaction costs
    Autorzy:
    A. Rygiel, L. Stettner
    Czasopismo:
    Discrete and Continuous Dynamical Systems Series - B (rok: 2025, tom: praca przyjęta w lutym 2025, strony: opublikowana online), Wydawca: American Institute of Mathematical Sciences
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3934/dcdsb.2025012 - link do publikacji
  6. Risk-sensitive optimal stopping with unbounded terminal cost function
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Electron. J. Probab. 27 (2022) (rok: 2022, tom: 27, strony: 46052), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS) and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/21-EJP736 - link do publikacji
  7. LONG-RUN IMPULSE CONTROL WITH GENERALIZED DISCOUNTING
    Autorzy:
    D. Jelito, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. (rok: 2024, tom: 62, strony: 853-876), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1137/23M1582539 - link do publikacji
  8. Blackwell optimality and policy stability for long-run risk sensitive stochastic control
    Autorzy:
    N. Bauerle, M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim (rok: 2024, tom: 62 no. 6, strony: 3172-3194), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1137/24M1671335 - link do publikacji
  9. Utility-Based Acceptability Indices
    Autorzy:
    Marcin Pitera, Mikl'os R'asonyi
    Czasopismo:
    SIAM J. FINANCIAL MATH. (rok: 2024, tom: 15 no. 2, strony: SC28--SC40), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1137/24M1632486 - link do publikacji
  10. Discrete time risk sensitive control problem
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Systems & Control Letters (rok: 2024, tom: 186, strony: 105758), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.sysconle.2024.105758 - link do publikacji
  11. Certainty equivalent control of discrete time Markov processes with the average reward functional
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Systems & Control Letters (rok: 2023, tom: 181, strony: 105627), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.sysconle.2023.105627 - link do publikacji
  12. Conditional Correlation Estimation and Serial Dependence Identification
    Autorzy:
    K. Pączek, D. Jelito, M. Pitera, A. Wyłomańska
    Status:
    Przyjęta do publikacji
  1. Stability of long run functionals with respect to stationary Markov controls
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Konferencja:
    2024 IEEE 63rd Conference on Decision and Control (CDC) (rok: 2024, tom: IEEE 63rd Conference on Decision and Control (CDC), strony: 1832-1837), Wydawca: IEEE
    Data:
    konferencja 16-19 grudnia 2024
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy