Projekty finansowane przez NCN
Prognozowanie probabilistyczne jako narzędzie optymalizacji decyzji uczestników rynku energii elektrycznej
2019/35/D/HS4/00369
Słowa kluczowe:
rynek energii optymalizacja prognozowanie ryzyko strategia
Deskryptory:
- HS4_003: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_009: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
- HS4_006: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Kierownik projektu (z jednostki realizującej):
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs: SONATA 15 - ogłoszony 2019-09-16
Przyznana kwota: 237 120 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2020-06-25
Zakończenie projektu: 2024-02-24
Planowany czas trwania projektu: 44 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (8)
- Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case studyAutorzy:Joanna Janczura, Edyta WójcikCzasopismo:Energy Economics (rok: 2022, tom: 110, strony: 106015), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.eneco.2022.106015 - link do publikacji
- Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional, heavy-tailed-based modellingAutorzy:Łukasz Bielak, Aleksandra Grzesiek, Joanna Janczura, Agnieszka WyłomańskaCzasopismo:Resources Policy (rok: 2021, tom: 74, strony: 102308), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
- Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional, heavy-tailed-based modellingAutorzy:Łukasz Bielak, Aleksandra Grzesiek, Joanna Janczura, Agnieszka WyłomańskaCzasopismo:Resources Policy (rok: 2021, tom: 74, strony: 102308), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
- Expectile regression averaging method for probabilistic forecasting of electricity pricesAutorzy:Joanna JanczuraCzasopismo:Computational Statistics (rok: 2024, ), Wydawca: SpringerStatus:OpublikowanaDoi:10.1007/s00180-024-01508-y - link do publikacji
- From multi- to univariate: a product random variable with an application to electricity market transactions. Pareto and Student's t distribution caseAutorzy:Julia Adamska, Łukasz Bielak, Joanna Janczura, Agnieszka WyłomańskaCzasopismo:Mathematics (rok: 2022, tom: 10, strony: 3371), Wydawca: MDPIStatus:OpublikowanaDoi:10.3390/math10183371 - link do publikacji
- From multi- to univariate: a product random variable with an application to electricity market transactions. Pareto and Student's t distribution caseAutorzy:Julia Adamska, Łukasz Bielak, Joanna Janczura, Agnieszka WyłomańskaCzasopismo:Mathematics (rok: 2022, tom: 10, strony: 3371), Wydawca: MDPIStatus:OpublikowanaDoi:10.3390/math10183371 - link do publikacji
- Dependence structure for the product of bi-dimensional finite-variance VAR(1) model components. An application to the cost of electricity load prediction errorsAutorzy:J. Janczura, A. Puć, Ł. Bielak, A. WyłomańskaCzasopismo:Statistics & Risk Modeling (rok: 2024, tom: 41, strony: 45683), Wydawca: De GruyterStatus:OpublikowanaDoi:10.1515/strm-2022-0012 - link do publikacji
- ARX-GARCH probabilistic price forecasts for diversification of trade in electricity markets - variance stabilizing transformation and financial risk-minimizing portfolio allocationAutorzy:Joanna Janczura, Andrzej PućCzasopismo:Energies (rok: 2023, tom: 16, strony: 807), Wydawca: MDPIStatus:OpublikowanaDoi:10.3390/en16020807 - link do publikacji