Prognozowanie probabilistyczne jako narzędzie optymalizacji decyzji uczestników rynku energii elektrycznej
2019/35/D/HS4/00369
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_003: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_009: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
- HS4_006: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Politechnika Wrocławska
woj. dolnośląskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
SONATA 15 – ogłoszony 2019-09-16
- Przyznana kwota
- 237 120 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2020-06-25
- Zakończenie projektu
- 2024-02-24
- Planowany czas trwania projektu
- 44 miesiące (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Opis projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (6)
-
Expectile regression averaging method for probabilistic forecasting of electricity prices
- Autorzy:
- Joanna Janczura
- Czasopismo:
- Computational Statistics (rok: 2024, tom: 0, strony: 0), Wydawca: Springer
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1007/s00180-024-01508-y – link do publikacji
-
Dependence structure for the product of bi-dimensional finite-variance VAR(1) model components. An application to the cost of electricity load prediction errors
- Autorzy:
- J. Janczura, A. Puć, Ł. Bielak, A. Wyłomańska
- Czasopismo:
- Statistics & Risk Modeling (rok: 2024, tom: 41, strony: 46048), Wydawca: De Gruyter
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1515/strm-2022-0012 – link do publikacji
-
ARX-GARCH probabilistic price forecasts for diversification of trade in electricity markets - variance stabilizing transformation and financial risk-minimizing portfolio allocation
- Autorzy:
- Joanna Janczura, Andrzej Puć
- Czasopismo:
- Energies (rok: 2023, tom: 16, strony: 807), Wydawca: MDPI
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.3390/en16020807 – link do publikacji
-
Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study
- Autorzy:
- Joanna Janczura, Edyta Wójcik
- Czasopismo:
- Energy Economics (rok: 2022, tom: 110, strony: 106015), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.eneco.2022.106015 – link do publikacji
-
Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional, heavy-tailed-based modelling
- Autorzy:
- Łukasz Bielak, Aleksandra Grzesiek, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska
- Czasopismo:
- Resources Policy (rok: 2021, tom: 74, strony: 102308), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.resourpol.2021.102308 – link do publikacji
-
From multi- to univariate: a product random variable with an application to electricity market transactions. Pareto and Student's t distribution case
- Autorzy:
- Julia Adamska, Łukasz Bielak, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska
- Czasopismo:
- Mathematics (rok: 2022, tom: 10, strony: 3371), Wydawca: MDPI
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.3390/math10183371 – link do publikacji