Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prognozowanie cen surowców za pomocą Bayesowskiej regresji symbolicznej

2018/31/B/HS4/02021

Słowa kluczowe:

prognozowanie ceny surowców regresja symboliczna ekonometria Bayesowska

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Drachal 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 635 868 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-01

Zakończenie projektu: 2024-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (2)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
  1. Forecasting the crude oil spot price with Bayesian symbolic regression
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2023, tom: 16, strony: 4), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en16010004 - link do publikacji
  2. A Review of the Applications of Genetic Algorithms to Forecasting Prices of Commodities
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof; Pawłowski, Michał
    Czasopismo:
    Economies (rok: 2021, tom: 9, strony: 6), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/economies9010006 - link do publikacji
  1. Analysis of Bayesian symbolic regression applied to crude oil price
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    The 9th International Scientific Conference Sinteza 2022 (rok: 2022, ), Wydawca: Singidunum University
    Data:
    konferencja 16.04.2022
    Status:
    Opublikowana
  2. Forecasting commodities prices with the Bayesian symbolic regression compared to other methods
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData) (rok: 2024, ), Wydawca: Institute of Electrical and Electronics Engineers
    Data:
    konferencja 15-18.12.2023
    Status:
    Opublikowana
  3. Oil price forecasting with some genetic algorithm variable selection model
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    6th AIEE Energy Symposium (rok: 2021, ), Wydawca: The Italian Association of Energy Economists (AIEE)
    Data:
    konferencja 14-16.12.2021
    Status:
    Opublikowana
  4. Oil spot price forecasting with variable uncertainty: A review of some novel methods
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    17th IAEE European Conference (rok: 2022, ), Wydawca: International Association for Energy Economics
    Data:
    konferencja 21-24.09.2022
    Status:
    Opublikowana
  5. An example of time-series modelling with Bayesian symbolic regression
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    8th International Conference on Time Series and Forecasting ITISE 2022 (rok: 2022, ), Wydawca: Godel Impresiones Digitales S.L.
    Data:
    konferencja 27-30.06.2022
    Status:
    Opublikowana
  6. A review of some variable selection methods: Oil price forecasting issues
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    International Scientific Conference "Technology, Innovation and Stability: New Directions in Finance (TINFIN)" (rok: 2022, ), Wydawca: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb
    Data:
    konferencja 5-6.05.2022
    Status:
    Opublikowana
  7. An example of a dynamic variable selection by a genetic algorithm in the large state-space model averaging scheme
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    The 4th Economics, Business and Organization Research (EBOR) Conference (rok: 2021, ), Wydawca: EBOR Academy Publishing House
    Data:
    konferencja 21-23.05.2021
    Status:
    Opublikowana
  8. Choosing parameters for Bayesian symbolic regression: An application to modelling commodities prices
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    International Conference on Economics, Finance and Business (rok: 2023, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
    Data:
    konferencja 11-13.09.2023
    Status:
    Opublikowana
  9. In-sample analysis of Bayesian symbolic regression applied to crude oil price
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    43rd IAEE International Conference (rok: 2022, ), Wydawca: International Association for Energy Economics
    Data:
    konferencja 31.07-4.08.2022
    Status:
    Opublikowana
  10. A review of some oil spot price forecasting models
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    VII International European Conference on Social Sciences (rok: 2022, ), Wydawca: Iksad Global Publications
    Data:
    konferencja 22-24.04.2022
    Status:
    Opublikowana
  11. Some variable selection method with a genetic algorithm and model averaging: An application to forecasting oil price
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    15th Economics & Finance Conference (rok: 2021, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
    Data:
    konferencja 21.06.2021
    Status:
    Opublikowana
  12. Specifications of the initial parameters of Bayesian symbolic regression: An application to oil price forecasting
    Autorzy:
    Drachal, Krzysztof
    Konferencja:
    7th Business & Entrepreneurial Economics (BEE) Conference (rok: 2022, ), Wydawca: University of Zagreb
    Data:
    konferencja 3-5.06.2022
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy