Wyszukiwarka projektów

Publikacje w czasopismach (17)

1. On Berman Functions

   Autorzy:

   Krzysztof Dębicki, Enkelejd Hashorva, Zbigniew Michna

   Czasopismo:

   Methodology and Computing in Applied Probability (rok: 2024, tom: 1,08472222222222, strony: 46049), Wydawca: Springer

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1007/s11009-023-10059-6 – link do publikacji

2. Derivative of the expected supremum of fractional Brownian motion at H=1

   Autorzy:

   Krzysztof Bisewski, Krzysztof Dȩbicki, Tomasz Rolski

   Czasopismo:

   Queueing Systems (rok: 2022, tom: 102, strony: 53-68), Wydawca: Springer US

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1007/s11134-022-09859-3 – link do publikacji

3. Simultaneous ruin probability for multivariate Gaussian risk model

   Autorzy:

   Bisewski Krzysztof, Dębicki Krzysztof, Kriukov Nikolai

   Czasopismo:

   Stochastic Processes and their Applications (rok: 2023, tom: 160, strony: 386-408), Wydawca: Springer

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1016/j.spa.2023.03.002 – link do publikacji

4. Sojourns of fractional Brownian motion queues: transient asymptotics

   Autorzy:

   Dębicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd, Liu Peng

   Czasopismo:

   Queueing Systems (rok: 2023, tom: 105, strony: 139-170), Wydawca: Springer

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1007/s11134-023-09890-y – link do publikacji

5. Running supremum of Brownian motion in dimension 2: exact and asymptotic results

   Autorzy:

   Krzysztof Kępczyński

   Czasopismo:

   Stochastic Modles (rok: 2022, tom: 38, strony: 116-129), Wydawca: Taylor & Francis

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1080/15326349.2021.1982395 – link do publikacji

6. Bounds for expected supremum of fractional Brownian motion with drift

   Autorzy:

   Krzysztof Bisewski, Krzysztof Dębicki, Michel Mandjes

   Czasopismo:

   Journal of Applied Probability (rok: 2021, tom: 58, strony: 411-427), Wydawca: Cambridge University Press

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1017/jpr.2020.98 – link do publikacji

7. Sojourns of stationary Gaussian processes over a random interval

   Autorzy:

   Dębicki Krzysztof, Peng Xiaofan

   Czasopismo:

   ALEA-Latin Am. J. Probab. Math. (rok: 2023, tom: 20, strony: 1017–1039), Wydawca: IMS

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.30757/ALEA.v20-37 – link do publikacji

8. Sojourn times of Gaussian and related random fields

   Autorzy:

   Dębicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd, Liu Peng, Michna Zbigniew

   Czasopismo:

   ALEA-Latin Am. J. Probab. Math. (rok: 2023, tom: 20, strony: 249–289), Wydawca: IMS

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.30757/ALEA.v20-10 – link do publikacji

9. Probability of entering an orthant by correlated fractional Brownian motion with drift: exact asymptotics

   Autorzy:

   Krzysztof Dębicki, Lanpeng Ji, Svyatoslav Novikov

   Czasopismo:

   Extremes (rok: 2024, tom: 27, strony: 613–641), Wydawca: Springer

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1007/s10687-024-00489-x – link do publikacji

10. Extremes of reflecting Gaussian processes on discrete grid

    Autorzy:

    Krzysztof Dębicki, Grigori Jasnovidov

    Czasopismo:

    Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2024, tom: 532 (1), strony: 127952), Wydawca: Elsevier

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1016/j.jmaa.2023.127952 – link do publikacji

11. Finite-time ruin probability for correlated Brownian motions

    Autorzy:

    Krzysztof Dębicki, Enkelejd Hashorva, Konrad Krystecki

    Czasopismo:

    Scandinavian Actuarial Journal (rok: 2021, tom: 2021, strony: 890-915), Wydawca: Taylor & Francis

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1080/03461238.2021.1902853 – link do publikacji

12. On the continuity of pickands constants

    Autorzy:

    Krzysztof Dębicki , Enkelejd Hashorva, Zbigniew Michna

    Czasopismo:

    Journal of Applied Probability (rok: 2022, tom: 59 (1), strony: 187-201), Wydawca: Cambridge University Press

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1017/jpr.2021.42 – link do publikacji

13. Derivatives of sup-functionals of fractional Brownian motion evaluated at H=1/2

    Autorzy:

    Krzysztof Bisewski, Krzysztof Dębicki, Tomasz Rolski

    Czasopismo:

    Electronic Journal of Probability (rok: 2022, tom: 27, strony: 12785), Wydawca: The Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1214/22-EJP848 – link do publikacji

14. Exact asymptotics of component-wise extrema of two-dimensional Brownian motion

    Autorzy:

    K. Dębicki, L. Ji, T. Rolski

    Czasopismo:

    Extremes (rok: 2020, tom: 23, strony: 569–602), Wydawca: Springer

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1007/s10687-020-00387-y – link do publikacji

15. Pandemic-type failures in multivariate Brownian risk models

    Autorzy:

    Krzysztof Dębicki, Enkelejd Hashorva, Nikolai Kriukov

    Czasopismo:

    Extremes (rok: 2022, tom: 25, strony: 46045), Wydawca: Springer

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1007/s10687-021-00424-4 – link do publikacji

16. Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model

    Autorzy:

    K. Kępczyński

    Czasopismo:

    Silesian Statistical Review (rok: 2020, tom: 18, strony: 149-162), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.15611/sps.2020.18.08 – link do publikacji

17. Extremes of vector-valued Gaussian processes

    Autorzy:

    K. Dębicki, E. Hashorva, L. Wang

    Czasopismo:

    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 5802-5837), Wydawca: Elsevier

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1016/j.spa.2020.04.008 – link do publikacji