Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wycieczki wielowymiarowych procesów gaussowskich: dokładne asymptotyki

2018/31/B/ST1/00370

Słowa kluczowe:

problem wyjścia supremum czas pobytu proces gaussowski

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Dębicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 377 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-24

Zakończenie projektu: 2023-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (8)
  1. Exact asymptotics of component-wise extrema of two-dimensional Brownian motion IF: 1,325
    Autorzy:
    K. Dębicki, L. Ji, T. Rolski
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2020, tom: 23, strony: 569–602), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-020-00387-y - link do publikacji
  2. Pandemic-type failures in multivariate Brownian risk models IF: 1,407
    Autorzy:
    Krzysztof Dębicki, Enkelejd Hashorva, Nikolai Kriukov
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2022, tom: 25, strony: 44584), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-021-00424-4 - link do publikacji
  3. Running supremum of Brownian motion in dimension 2: exact and asymptotic results IF: 0,652
    Autorzy:
    Krzysztof Kępczyński
    Czasopismo:
    Stochastic Modles (rok: 2022, tom: 38, strony: 116-129), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/15326349.2021.1982395 - link do publikacji
  4. Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model
    Autorzy:
    K. Kępczyński
    Czasopismo:
    Silesian Statistical Review (rok: 2020, tom: 18, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
    Status:
    Przyjęta do publikacji
  5. On the continuity of pickands constants IF: 1,042
    Autorzy:
    Krzysztof Dębicki , Enkelejd Hashorva, Zbigniew Michna
    Czasopismo:
    Journal of Applied Probability , Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.1017/jpr.2021.42 - link do publikacji
  6. Bounds for expected supremum of fractional Brownian motion with drift IF: 1
    Autorzy:
    Krzysztof Bisewski, Krzysztof Dębicki, Michel Mandjes
    Czasopismo:
    Journal of Applied Probability (rok: 2021, tom: 58, strony: 411-427), Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1017/jpr.2020.98 - link do publikacji
  7. Extremes of vector-valued Gaussian processes IF: 1,414
    Autorzy:
    K. Dębicki, E. Hashorva, L. Wang
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 5802-5837), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2020.04.008 - link do publikacji
  8. Finite-time ruin probability for correlated Brownian motions IF: 1,741
    Autorzy:
    Krzysztof Dębicki, Enkelejd Hashorva, Konrad Krystecki
    Czasopismo:
    Scandinavian Actuarial Journal (rok: 2021, tom: 2021, strony: 890-915), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/03461238.2021.1902853 - link do publikacji