Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wycieczki wielowymiarowych procesów gaussowskich: dokładne asymptotyki

2018/31/B/ST1/00370

Słowa kluczowe:

problem wyjścia supremum czas pobytu proces gaussowski

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Grzegorz Dębicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 377 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-24

Zakończenie projektu: 2024-07-23

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (6)
  1. Exact asymptotics of component-wise extrema of two-dimensional Brownian motion
    Autorzy:
    K. Dębicki, L. Ji, T. Rolski
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2020, tom: 23, strony: 569–602), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-020-00387-y - link do publikacji
  2. Probability of entering an orthant by correlated fractional Brownian motion with drift: exact asymptotics
    Autorzy:
    Krzysztof Dębicki, Lanpeng Ji, Svyatoslav Novikov
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2024, tom: 27, strony: 613–641), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-024-00489-x - link do publikacji
  3. Extremes of vector-valued Gaussian processes
    Autorzy:
    K. Dębicki, E. Hashorva, L. Wang
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 5802-5837), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2020.04.008 - link do publikacji
  4. Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model
    Autorzy:
    K. Kępczyński
    Czasopismo:
    Silesian Statistical Review (rok: 2020, tom: 18, strony: 149-162), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.15611/sps.2020.18.08 - link do publikacji
  5. Running supremum of Brownian motion in dimension 2: exact and asymptotic results
    Autorzy:
    Krzysztof Kępczyński
    Czasopismo:
    Stochastic Modles (rok: 2022, tom: 38, strony: 116-129), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/15326349.2021.1982395 - link do publikacji
  6. Derivative of the expected supremum of fractional Brownian motion at H=1
    Autorzy:
    Krzysztof Bisewski, Krzysztof Dȩbicki, Tomasz Rolski
    Czasopismo:
    Queueing Systems (rok: 2022, tom: 102, strony: 53-68), Wydawca: Springer US
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s11134-022-09859-3 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy