Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II
2018/31/B/HS4/02150
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
OPUS 16 – ogłoszony 2018-09-14
- Przyznana kwota
- 123 200 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2019-07-24
- Zakończenie projektu
- 2022-07-23
- Planowany czas trwania projektu
- 36 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Opis projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Laptop. Za kwotę 7 072 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (5)
-
One-year and ultimate reserve risk in Mack Chain Ladder model
- Autorzy:
- Łukasz Delong, Marcin Szatkowski
- Czasopismo:
- Risks (rok: 2021, tom: 9, strony: 46051), Wydawca: MDPI
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.3390/risks9090152 – link do publikacji
-
Collective reserving using individual claims data
- Autorzy:
- Łukasz Delong, Mathias Lindholm, Mario Wuthrich
- Czasopismo:
- Scandinavian Actuarial Journal (rok: 2021, tom: 1, strony: 46050), Wydawca: Taylor and Francis
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1080/03461238.2021.1921836 – link do publikacji
-
One-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution
- Autorzy:
- Łukasz Delong, Marcin Szatkowski
- Czasopismo:
- ASTIN Bulletin (rok: 2020, tom: 50, strony: 479-511), Wydawca: Cambridge University Press
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1017/asb.2020.10 – link do publikacji
-
Neural networks for the joint development of individual payments and claim incurred
- Autorzy:
- Łukasz Delong, Mario Wuthrich
- Czasopismo:
- Risks (rok: 2020, tom: 8, strony: 12420), Wydawca: MDPI
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.3390/risks8020033 – link do publikacji
-
Study of actuarial characteristics of one-year and ultimate reserve risk distributions based on market data
- Autorzy:
- Marcin Szatkowski
- Status:
- Przyjęta do publikacji
Publikacje książkowe (1)
-
Additional aspects of one-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution
- Autorzy:
- Marcin Szatkowski
- Książka:
- Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk społecznych, Tom I, Metody probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych (rok: 2020, tom: 1, strony: 151-172), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
- Status:
- Opublikowana